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程序化交易换月设置问题
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标题:程序化交易换月设置问题
1楼
13798471138
发表于:2018/8/13 15:43:09
请问我在做图表程序化交易时候,交易的是连续合约,自动换月的标准是什么?比如股指期货,是到最后一个交易日
2楼
banzhuan
发表于:2018/8/13 15:59:55
主力合约一般是该品种所有合约中成交量最大、持仓量几乎也是最大的那个合约;
自动换月是检测到原合约已不是主力合约后,会平掉原合约,切换为相同数量相同方向的新主力合约;
[此贴子已经被作者于2018/8/13 16:01:22编辑过]
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