标题：关于回测中最大占用保证金

1楼

zwdqx 发表于：2018/8/17 6:08:54

我对全部3000多只股票进行回测，条件成立买入25000元，2015年至今最大持仓品种500只左右，最大占用保证金应该在1200万，怎么这根曲线达到了7000多万，而且一直保持向上趋势，请问这是怎么回事？
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2楼

wenarm 发表于：2018/8/17 8:41:56

你查下成交明细中，成交的手数是不是在增加，如果一直增加，那保证金肯定是不断增加的。

3楼

zwdqx 发表于：2018/8/17 21:51:29

我是 tbuy(1,25000/close,mkt); 怎么会增加呢？

4楼

wenarm 发表于：2018/8/17 22:19:10

没有平仓语句？如果只是开仓，你开仓手数累加，保证金占用自然会越来越多。

5楼

zwdqx 发表于：2018/8/18 12:00:52

有平仓语句

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6楼

wenarm 发表于：2018/8/18 20:15:34

1.股票没有保证金概念，这个字段在股票中就是开仓价*手数，即开仓所需资金。

这个字段的算法是：当前位置的保证金=本次开仓价*本次手数+老仓手数所占用的资金值。

你本地抽几个时间节点算一下就知道了，你肯定是品种的持仓手数在不断增加，或者说，持仓手数增长速度大于平仓增长的速度。

7楼

zwdqx 发表于：2018/8/18 21:59:28

我把明细全部导出来，放到EXcel中看了一下，持仓手数没有增加，因为我增加了tbuyholding(1)=0这个条件，是不是对股票不起作用

8楼

wenarm 发表于：2018/8/18 22:07:52

tbuyholding对股票同样有效。

持仓手数要从前向后加在才知道。或者你把你的测试报表压缩发给我们。

9楼

zwdqx 发表于：2018/8/19 7:07:46

测试报告已经在“回测卖出的规则”帖子中上传，另外我将交易明细的EXcel文件也发给你，我在EXcel表中开多设为1，平多设为—1，以时间顺序进行累计，最大持仓应该466只股票，每只买入25000元，最大占用保证金应该在1165万，不知道我的理解对不对。

共有3 个问题一起放到这个帖子中：

1、本帖的问题

2、我是收益达到5%卖出，走完K线，看了一下回测明细，科新机电，2015年10月9日买入的，12日涨停，就满足了卖出条件，走完K线，13日一开盘就应该卖出，怎么到14日才卖出？

3、我的公式在日线上引用了一个大周期diff的指标，去年我在实盘模拟是这种情况（第一天收盘时周指标满足了条件，由于是走完K线，第二天开盘交易时，如果低开造成周指标又不满足条件了，是不成交的；相反，第一天如果收盘时周指标不满足条件，第二天开盘交易时高开，周指标满足条件了，是成交的），但回测明细中2015年9月11日坚瑞沃能是以开盘价3.68买入的，我对了下K线数据， 8月10日的K线是满足周指标条件的，8月7日的K线是不满足周指标条件的（8月11日至9月10停盘），而9月11日坚瑞沃能低开，成交价3.68，我通过数据修改功能将坚瑞沃能9月11日的收盘价调整到与开盘价一样7.37（复权3.68），周指标是不满足条件的，按照我的实盘经验是不会成交的。所以我觉得回测与实盘的处理规则不一样，回测到的数据是不准的。

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10楼

wenarm 发表于：2018/8/19 16:17:05

问题1.你所使用的版本是多少？升级到4.81试一下。我在4.81下测试中未出现该情况，

你的测试报表是前期是所有的保证金累加。能否提供你的测试代码，我们本地试一下。

问题2.你平仓条件就只是5%，没有其他辅助条件了？麻烦提供代码，我们本地测试跟踪问题原因

问题3.回测过程中是不会体现出小引大这种信号变化的状态的。引用过程中日线的几根k都是直接对应已有的周线值。体现不出来周线的变化过程。

[此贴子已经被作者于2018/8/19 16:17:13编辑过]

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