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标题:回测选项

1楼
大豆0911 发表于:2018/8/20 22:01:55

请问下版主,为了确保回测的历史数据准确,在使用连续合约进行回测时,F11选项下:

1. 价格复权,等比复权,填补开盘缺口,向前复权,向后复权,这5个项目需要勾选哪几个?

2. 交易日、自然日、交易时间、日内交易时间,这4个坐标需要勾选那一个?

3. 红色美元符号出现的时候,是复权状态还是除权状态??

 

不同选项出来的结果完全是不一致的,很郁闷走了很多弯路

2楼
wenarm 发表于:2018/8/21 7:37:53
1最长用的是等比向后复权,对于其他方式的复权组合,是用户根据自己的使用需求决定的。
2交易坐标。除非你有其他坐标方式的需求
3出现代表红色s,代表使用复权数据,没有就代表使用原始数据,
注:除权和复权是一个概念。前者是对股价,后者是对股本,只是针对对象不同。

3楼
大豆0911 发表于:2018/8/22 21:56:15
以下是引用wenarm在2018/8/21 7:37:53的发言:
1最长用的是等比向后复权,对于其他方式的复权组合,是用户根据自己的使用需求决定的。
2交易坐标。除非你有其他坐标方式的需求
3出现代表红色s,代表使用复权数据,没有就代表使用原始数据,
注:除权和复权是一个概念。前者是对股价,后者是对股本,只是针对对象不同。

2, 是交易日指标吗?

 

再请问一下版主,以一个最简单的均线金叉死叉系统为例。

4. 如果是日线周期的均线系统,自然日坐标的白色原点(也就是未发生交易的日期)部分,怎么计算均线值呢?

5. 如果是1分钟、3分钟、5分钟等周期的均线系统,使用自然日坐标和交易日坐标测试,对结果会有什么影响呢?(实测中结果差异比较大)

 

4楼
wenarm 发表于:2018/8/22 22:51:02
2.是的。
4。白色点沿用上一根k的数据收盘价作为k线。都直接参与计算
5.。非交易日参与计算自然会造成均价结果不同
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