[浏览完整版]
标题：持仓同步，部分下单被拒绝，之后又自动下单
1楼
13798471138 发表于：2018/11/5 10:07:12交易日志如下，请版主大人看看怎么回事，为什么IH11的5手空头被拒绝下单，理由是什么？之后为什么又自动下单了？
谢谢
2018-11-05 09:49:12.284 【同步】933590003 : IC11 理论持仓 多3 空0 实际持仓 多0 空0
2018-11-05 09:49:12.284 【图表】IC11 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2018-11-05 09:49:12.284 【同步】933590003 : IH11 理论持仓 多4 空5 实际持仓 多0 空0
2018-11-05 09:49:12.284 【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2018-11-05 09:49:12.284 【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2018-11-05 09:49:12.284 【同步】933590003 : T12 理论持仓 多0 空12 实际持仓 多0 空0
2018-11-05 09:49:12.284 【图表】T12 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2018-11-05 09:49:12.284 【下单】IC11 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平0 账户933590003 Formula 1
2018-11-05 09:49:12.284 【下单】确认报单已发送 ID=-1799551403 RefID = 1550
2018-11-05 09:49:12.284 【下单】IH11 价0.000000 量4 买卖0 类型1 开平0 账户933590003 Formula 1
2018-11-05 09:49:12.284 【下单】确认报单已发送 ID=-1799551393 RefID = 1560
2018-11-05 09:49:12.284 【下单】IH11 价0.000000 量5 买卖1 类型1 开平0 账户933590003 Formula 1
2018-11-05 09:49:12.284 【下单】确认报单已发送 ID=-1799551383 RefID = 1570
2018-11-05 09:49:12.284 【下单】T12 价0.000000 量12 买卖1 类型1 开平0 账户933590003 Formula 1
2018-11-05 09:49:12.300 【下单】确认报单已发送 ID=-1799551373 RefID = 1580
2018-11-05 09:49:12.331 【指令】收到回报指令 ID = -1799551403 RefID = 1550
2018-11-05 09:49:12.331 【指令】收到回报指令 ID = -1799551393 RefID = 1560
2018-11-05 09:49:12.331 【回报】933590003 : IC1811 - 已报单 3 价格:4419.8 开 买
2018-11-05 09:49:12.331 【回报】933590003 : IH1811 - 已报单 4 价格:2518.2 开 买
2018-11-05 09:49:12.362 【指令】收到回报指令 ID = -1799551383 RefID = 1570
2018-11-05 09:49:12.362 【指令】收到回报指令 ID = -1799551373 RefID = 1580
2018-11-05 09:49:12.378 【指令】收到回报指令 ID = -1799551403 RefID = 1550
2018-11-05 09:49:12.378 【指令】收到回报指令 ID = -1799551403 RefID = 1550
2018-11-05 09:49:12.378 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1550 vol = 1
2018-11-05 09:49:12.409 【指令】收到回报指令 ID = -1799551393 RefID = 1560
2018-11-05 09:49:12.409 【指令】收到回报指令 ID = -1799551373 RefID = 1580
2018-11-05 09:49:12.409 【指令】收到回报指令 ID = -1799551373 RefID = 1580
2018-11-05 09:49:12.409 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1580 vol = 1
2018-11-05 09:49:12.425 【指令】收到回报指令 ID = -1799551383 RefID = 1570
2018-11-05 09:49:12.440 【指令】收到回报指令 ID = -1799551373 RefID = 1580
2018-11-05 09:49:12.440 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1580 vol = 1
2018-11-05 09:49:12.456 【指令】收到回报指令 ID = -1799551373 RefID = 1580
2018-11-05 09:49:12.456 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1580 vol = 1
2018-11-05 09:49:12.472 【指令】收到回报指令 ID = -1799551373 RefID = 1580
2018-11-05 09:49:12.487 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1580 vol = 2
2018-11-05 09:49:12.503 【指令】收到回报指令 ID = -1799551373 RefID = 1580
2018-11-05 09:49:12.503 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1580 vol = 5
2018-11-05 09:49:12.519 【回报】933590003 : IH1811 - 已报单 5 价格:2516.6 开 卖
2018-11-05 09:49:12.519 【回报】933590003 : T1812 - 已报单 12 价格:95.490 开 卖
2018-11-05 09:49:12.519 【回报】933590003 : IC1811 - 已成交 1 价格:4419.2 开 买
2018-11-05 09:49:12.519 【指令】收到回报指令 ID = -1799551373 RefID = 1580
2018-11-05 09:49:12.519 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1580 vol = 2
2018-11-05 09:49:12.550 【回报】933590003 : T1812 - 已成交 1 价格:95.505 开 卖
2018-11-05 09:49:12.550 【回报】933590003 : IH1811 - 已撤单报单被拒绝CFFEX:订单触发自成交 量:5
2018-11-05 09:49:12.550 【回报】933590003 : T1812 - 已成交 1 价格:95.505 开 卖
2018-11-05 09:49:12.550 【回报】933590003 : T1812 - 已成交 1 价格:95.505 开 卖
2018-11-05 09:49:12.550 【回报】933590003 : T1812 - 已成交 2 价格:95.505 开 卖
2018-11-05 09:49:12.550 【回报】933590003 : T1812 - 已成交 5 价格:95.505 开 卖
2018-11-05 09:49:12.565 【回报】933590003 : T1812 - 已成交 2 价格:95.505 开 卖
2018-11-05 09:49:12.612 【指令】收到回报指令 ID = -1799551393 RefID = 1560
2018-11-05 09:49:12.612 【指令】收到回报指令 ID = -1799551393 RefID = 1560
2018-11-05 09:49:12.612 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1560 vol = 1
2018-11-05 09:49:12.612 【回报】933590003 : IH1811 - 已成交 1 价格:2518.0 开 买
2018-11-05 09:49:12.644 【指令】收到回报指令 ID = -1799551403 RefID = 1550
2018-11-05 09:49:12.644 【指令】收到回报指令 ID = -1799551403 RefID = 1550
2018-11-05 09:49:12.644 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1550 vol = 1
2018-11-05 09:49:12.644 【指令】收到回报指令 ID = -1799551403 RefID = 1550
2018-11-05 09:49:12.644 【指令】收到回报指令 ID = -1799551403 RefID = 1550
2018-11-05 09:49:12.644 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1550 vol = 1
2018-11-05 09:49:12.644 【指令】收到回报指令 ID = -1799551393 RefID = 1560
2018-11-05 09:49:12.644 【指令】收到回报指令 ID = -1799551393 RefID = 1560
2018-11-05 09:49:12.644 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1560 vol = 1
2018-11-05 09:49:12.644 【指令】收到回报指令 ID = -1799551393 RefID = 1560
2018-11-05 09:49:12.644 【指令】收到回报指令 ID = -1799551393 RefID = 1560
2018-11-05 09:49:12.644 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1560 vol = 2
2018-11-05 09:49:12.659 【回报】933590003 : IC1811 - 已成交 1 价格:4419.8 开 买
2018-11-05 09:49:12.659 【回报】933590003 : IC1811 - 已成交 1 价格:4419.8 开 买
2018-11-05 09:49:12.659 【回报】933590003 : IH1811 - 已成交 1 价格:2518.2 开 买
2018-11-05 09:49:12.659 【回报】933590003 : IH1811 - 已成交 2 价格:2518.2 开 买
2018-11-05 09:49:39.284 【同步】933590003 : IH11 理论持仓 多4 空5 实际持仓 多4 空0
2018-11-05 09:49:39.284 【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2018-11-05 09:49:39.284 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
[933590003]: 50股指1811 品种已触发 120 秒持仓同步风控，下单被拒绝，请检查。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2018-11-05 09:49:52.846 【同步】933590003 : IH11 理论持仓 多4 空5 实际持仓 多4 空0
2018-11-05 09:49:52.846 【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2018-11-05 09:49:52.846 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
[933590003]: 50股指1811 品种已触发 120 秒持仓同步风控，下单被拒绝，请检查。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2018-11-05 09:50:05.331 【图表】IH00 运行完毕
2018-11-05 09:50:05.331 【图表】IH00 运行完毕
2018-11-05 09:50:05.331 【图表】IH00 运行完毕
2018-11-05 09:50:05.331 【图表】IC00 运行完毕
2018-11-05 09:50:05.331 【图表】T00 运行完毕
2018-11-05 09:50:05.331 【图表】IC00 运行完毕
2018-11-05 09:50:06.409 【同步】933590003 : IH11 理论持仓 多4 空5 实际持仓 多4 空0
2018-11-05 09:50:06.409 【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2018-11-05 09:50:06.409 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
[933590003]: 50股指1811 品种已触发 120 秒持仓同步风控，下单被拒绝，请检查。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2018-11-05 09:50:19.971 【同步】933590003 : IH11 理论持仓 多4 空5 实际持仓 多4 空0
2018-11-05 09:50:19.971 【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2018-11-05 09:50:19.971 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
[933590003]: 50股指1811 品种已触发 120 秒持仓同步风控，下单被拒绝，请检查。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2018-11-05 09:50:33.534 【同步】933590003 : IH11 理论持仓 多4 空5 实际持仓 多4 空0
2018-11-05 09:50:33.534 【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2018-11-05 09:50:33.534 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
[933590003]: 50股指1811 品种已触发 120 秒持仓同步风控，下单被拒绝，请检查。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2018-11-05 09:50:47.096 【同步】933590003 : IH11 理论持仓 多4 空5 实际持仓 多4 空0
2018-11-05 09:50:47.096 【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2018-11-05 09:50:47.096 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
[933590003]: 50股指1811 品种已触发 120 秒持仓同步风控，下单被拒绝，请检查。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2018-11-05 09:51:00.658 【同步】933590003 : IH11 理论持仓 多4 空5 实际持仓 多4 空0
2018-11-05 09:51:00.658 【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2018-11-05 09:51:00.658 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
[933590003]: 50股指1811 品种已触发 120 秒持仓同步风控，下单被拒绝，请检查。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2018-11-05 09:51:05.643 【图表】IH00 运行完毕
2018-11-05 09:51:05.643 【图表】IH00 运行完毕
2018-11-05 09:51:05.643 【图表】IH00 运行完毕
2018-11-05 09:51:05.643 【图表】IC00 运行完毕
2018-11-05 09:51:05.643 【图表】T00 运行完毕
2018-11-05 09:51:05.643 【图表】IC00 运行完毕
2018-11-05 09:51:12.627 【下单】IH11 价2516.000000 量4 买卖1 类型0 开平2 账户933590003 Formula 0
2018-11-05 09:51:14.221 【同步】933590003 : IH11 理论持仓 多4 空5 实际持仓 多4 空0
2018-11-05 09:51:14.221 【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2018-11-05 09:51:14.221 【下单】IH11 价0.000000 量5 买卖1 类型1 开平0 账户933590003 Formula 1
2018-11-05 09:51:14.221 【下单】确认报单已发送 ID=-1799551363 RefID = 1590
2018-11-05 09:51:14.268 【指令】收到回报指令 ID = -1799551363 RefID = 1590
2018-11-05 09:51:14.268 【回报】933590003 : IH1811 - 已报单 5 价格:2515.4 开 卖
2018-11-05 09:51:14.268 【指令】收到回报指令 ID = -1799551363 RefID = 1590
2018-11-05 09:51:14.268 【指令】收到回报指令 ID = -1799551363 RefID = 1590
2018-11-05 09:51:14.299 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1590 vol = 4
2018-11-05 09:51:14.299 【指令】收到回报指令 ID = -1799551363 RefID = 1590
2018-11-05 09:51:14.299 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1590 vol = 1
2018-11-05 09:51:14.315 【回报】933590003 : IH1811 - 已成交 4 价格:2515.8 开 卖
2018-11-05 09:51:14.315 【回报】933590003 : IH1811 - 已成交 1 价格:2515.6 开 卖
2楼
banzhuan 发表于：2018/11/5 10:12:291、触发了120内持仓同步风控，所以被拒绝了。 通过交易》下单设置》程序化交易》修改为0秒可以关闭该功能。
持仓同步风控的作用：避免短时间内多次反复持仓同步。
2、从49分12秒第一次同步，到51分14秒再次同步，已经超过120秒的风控限制，所以恢复正常持仓同步了
此主题相关图片如下：temp.png
[此贴子已经被作者于2018/11/5 10:18:25编辑过]
3楼
13798471138 发表于：2018/11/5 10:26:21这个异常的风控，是不是特指同品种有反向仓位同时下单？那么无论开仓还是平仓，一旦出现反向仓位同时下单，就会触发风控？还是这个风控有别的意义？
帮忙解释一下，谢谢
4楼
马良 发表于：2018/11/5 10:28:56同方向同品种的才会触发风控，持仓同步没有平仓反手一说
5楼
13798471138 发表于：2018/11/5 10:33:57那我刚才这个，IH11是多4空5，是反向的，然后空5被拒绝了啊？这是同品种反向
6楼
banzhuan 发表于：2018/11/5 10:49:562018-11-05 09:49:12.284 【同步】933590003 : IH11 理论持仓 多4 空5 实际持仓 多0 空0
2018-11-05 09:49:12.550 【回报】933590003 : IH1811 - 已撤单报单被拒绝CFFEX:订单触发自成交 量:5
2018-11-05 09:49:39.284 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
[933590003]: 50股指1811 品种已触发 120 秒持仓同步风控，下单被拒绝，请检查
根据日志显示9:49:12 已触发多单、空单持仓同步，后续多单全部成交了；但由于同时开多、开空有自成交嫌疑，空单已经被撤单了。到9:49:39再次触发持仓同步时，被认定为触发同步风控了。 是相同方向的
7楼
13798471138 发表于：2018/11/5 13:32:191、那自成交这个如果我这里有下双向单，或者持仓同步他不能直接按净持仓调整，我的下单会因为自成交的这个风控而出现问题
是否能够做到持仓同步严格按照总的净仓位差来直接调整呢？
2、刚才遇到另一个问题，其中一个策略平仓，此时我有IH多空双向对锁的仓位，系统选择的是平掉今仓一个空头，而不是开多一手老仓多头（效果相同），这个我知道可以通过下单设置的只开仓功能实现，但是有没有更效率的方法？
8楼
banzhuan 发表于：2018/11/5 13:50:491、无法按净持仓来调整的；
2、下单委托都是根据信号来执行的，比如平空就是平空，不会去开多的。只有用了只开仓（只平仓）模式，系统才会切换该状态。没有其他办法的
9楼
13798471138 发表于：2018/11/5 14:16:40如果有同向的老仓和今仓，程序化交易的平仓信号出现，选择平老仓还是新仓的规则是什么？随机选择还是优先老仓或者今仓？能够控制吗？
10楼
banzhuan 发表于：2018/11/5 14:34:43优先平今仓，如果想要优先平老仓，需要通过交易》下单设置》期货类下单中设置
此主题相关图片如下：temp.png
此主题相关图片如下：temp.png