标题：我想在回测的时候，去掉换合约引起的跳空缺口的价格影响

1楼

qq代人发帖 发表于：2018/11/9 16:52:36

请问我想在回测的时候，去掉换合约引起的跳空缺口的价格影响，要如何实现？

2楼

banzhuan 发表于：2018/11/9 16:59:42

可以使用主力连续合约进行回测，并且勾选价格复权状态；

在金字塔中，主力连续合约是指每个主力合约的连接，因为主力合约会换月，所以会有跳空的情况存在不完整性，金字塔通过复权将跳空去除；

此主题相关图片如下：temp.png

3楼

billyu 发表于：2018/11/9 17:11:23

不是这个，是跳空的影响。跳空的价格差会造成回测的收益不正确。

4楼

billyu 发表于：2018/11/9 17:13:28

勾选了价格复权，会造成历史的价格不真实。你看看IF00复权之后，2018的价格还远远高于2015年的价格。按照这个价格回测2015年，出来的结果是失真的。

5楼

billyu 发表于：2018/11/9 17:23:40

有没有函数可以知道明天换合约，如果有，程序就可以在今天收盘前平仓，明天开盘的时候开仓。这样测试出来的收益才是真实的。

6楼

banzhuan 发表于：2018/11/9 17:27:51

18年价格比15年高就是因为做复权处理，把主力合约和次主力合约的差价填平了，经过多次复权后，价格自然比前面高了。其他没有办法了

7楼

billyu 发表于：2018/11/9 17:36:30

有没有函数可以知道明天换合约，如果有，程序就可以在今天收盘前平仓，明天开盘的时候开仓。

这个不行吗？

8楼

banzhuan 发表于：2018/11/12 8:48:43

SPLITBARS可以判断当天是否发生除权，但回测中是限定品种，自动换页是行不通的

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