标题：[原创]交易系统回测没有从实际情况出发，求解决

1楼

peaksk 发表于：2018/11/18 22:41:15

单策略程式化交易评测中，个人编写的交易策略执行，测试对象为全体A股3562只股票，系统为这3562只股票每一个品种都分配了固定的资金，也就是总的资金是100万*3562。这并不是我想要的结果。而且股票实盘中也不是这样子的情况。实际情况是单一的账户资金，比如说100万，交易系统出信号了，一个时间段自有资金只交易有限的品种，100万买一只，然后信号结束平仓后再等待信号。有什么办法可以模拟这一行为？这样子回测的数据才有意义。

2楼

banzhuan 发表于：2018/11/19 9:42:16

您需要使用后台程序化回测系统进行测试，后台中的回测是使用一个大的资金池，交易》后台程序化交易》精细化历史测评；

由于该功能需要专业版，您可以向金字塔销售人员申请试用版账号，联系方式如下：电话：021-20339086 Q Q：1756262405

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3楼

banzhuan 发表于：2019/2/22 11:20:31

以下是引用fireboy66在2019/2/22 10:57:27的发言：
同问。这是一个最关键也最不被重视的问题！

后台回测才会有资金池这样的一个概念

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