用法:OPTIONGREEKVALUE(N,r,K);该函数对期权品种有效。
统计当前期权合约的特征值(Delta,Gamma,Theta,Vega,Rho)。
N为标的商品历史波动率的采样周期数;r为市场无风险利率,通常由RISKFREERATE函数获得。
K为特征值类型:1-Delta,2-Gamma,3-Theta,4-Vega,5-Rho。
例如:
OPTIONGREEKVALUE(50,RISKFREERATE,1),表示根据期权标的商品的50周期历史波动率及系统设置的市场无风险利率统计出期权合约的Delta值。
注意:对于商品期权,请注意标的合约日线历史数据是否齐全。
所属函数组:期权数据统计
看下这个函数,自己建立下对应的指标,然后利用上面函数求得希腊值,插入附图就可以了