标题：针对指数还是连续合约优化的参数来对主力合约交易问题？

1楼

一代天骄 发表于：2018/12/20 15:59:25

是用指数还是连续进行优化后的参数对主力合约进行交易，哪个会更加科学一些，如果选择用连续合约，那么金字塔对换月合约的缺口是如何处理的？

2楼

banzhuan 发表于：2018/12/20 17:35:02

连续合约可以用复权的方式来进行回测，复权后会将换月行程的跳空除去

3楼

一代天骄 发表于：2018/12/21 8:56:10

是用指数还是连续进行优化后的参数对主力合约进行交易，哪个会更加科学一些，?

4楼

banzhuan 发表于：2018/12/21 9:44:36

指数相当于该品种所有合约的加权平均，而主力合约就是每个月的主力合约，但对来说后者比较符合实际交易环境

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