例如：
A、B两套交易体系，交易同一个品种NI，程序化交易设置固定止损1000点；
1、A系统多单买入1手，买入价90000，止损500点，止损价85000；
2、B系统多单买入1手，买入价100000，止损 100点，止损价99000；
3、A、B系统先后买入后，持仓共2手，价格回落到99000，触动B系统止损1手，B系统持仓为0；价格继续回落到90000，此时A系统止损价尚未触及，但是系统发出了平仓1手信号，导致图表上A系统仍然 显示持仓1手，但是实际持仓为0；
4、原因分析：B系统触动止损，实际成交的为先买入的价格为90000的1手，由于程序化交易设置固定1000点，价格回落到90000时，B系统买入的价格为100000的1手又平掉，导致图表和实际持仓出现不一致。
以上分析是否正确？这种情况该如何解决？今天实际交易就出现了这种情况。
先确认一下：
1、设置固定止损1000点，是在系统中设置的吗？
2、A,B 两套系统是分别在两个窗口吧？ 对应的止损500，1000点是写代码里的吧？
对，固定止损1000点在系统中设置； A、B 两套系统是两个窗口，500点及1000点（问题里误写为100点）的止损是公式代码里的；
账户中平仓的规则是先开先平，就是B策略触发了平仓1手，平的实际是但是策略A的开仓（假设A策略先开仓，B策略再开仓），实际系统此时固定止损的止损点= 100000 - 1000 =99000 ；
但价格小于99000 时，就会触发系统自带的止损；
1.如果是一开一平的方式处理，建议你平仓时使用holding限制图表仓位数量，及平仓时的手数。
2.如果非一开一平，平仓是直接sell(条件，holding，指令)；//注：若图表中的理论仓位大于实际持仓数量，也会出现你表述的问题。