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标题:用函数复权与软件复权差异越来越大

1楼
无极无名 发表于:2019/2/23 22:45:44
我用CLOSE*SPLITP来进行复权,与直接按F11用软件复权,比较其结果。对2016年之后的数据,两种方法复权后,数值是一样的。但是2016年之前的数据,越往前推,两者复权结果差异越大,而且巨大。我测试了螺纹钢和橡胶。

请教:是SPLITP除权系数有问题,还是财务除权数据有问题?
2楼
banzhuan 发表于:2019/2/25 10:52:25
因为SPLITP 这个函数只保留了3位小数,数字大的话会因为尾差的关系差个几点的
3楼
无极无名 发表于:2019/2/26 22:28:06
感谢回答!但是这种差距不是几个点的问题,而是几千个点,请核实比较一下。
4楼
banzhuan 发表于:2019/2/27 10:17:35
本地比较了下螺纹2010年的除复权数据,的确存在20多点的差距,主要原因还是因为数据尾差造成的,时间约久远可能差的会越远,因为除权比例是等比的,时间约早累积的乘积越多,有尾差造成的误差也会约大。
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