标题：怎么导出某个期货产品换约的时间

1楼

qq代人发帖 发表于：2019/3/13 8:53:22

请教：怎么导出某个期货产品换约的时间

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2楼

banzhuan 发表于：2019/3/13 9:06:24

抱歉，这个没法导出

3楼

kevkin 发表于：2019/3/13 10:07:14

我想写一个期货产品技术指标，用于回测历史数据，MA5与MA20日，金叉、死叉开平操作。但是要求在换约的时候进行一次平，开的操作。

4楼

banzhuan 发表于：2019/3/13 10:28:24

用期货连续合约做回测即可，您说的那个回测时自动换合约做不了的

5楼

kevkin 发表于：2019/3/13 10:52:05

我用连续合约前复权或者后复权以后进行了回测，，数据是失真的。数据复权以后，价格发生了改变。如果不复权回测，换约时候基差又影响整体数据结果。

所以，最后反复尝试，总结。想写个接近真实交易时候的“技术指标”对历史数据进行回测，就是MA5和MA20，金叉死叉开平操作。但是在换约的时候平1，再根据MA再开1.

6楼

banzhuan 发表于：2019/3/13 11:11:53

抱歉，回测没法做自动换月

7楼

kevkin 发表于：2019/3/13 11:22:18

如果我人工找出所有换约的时间点，可不可以把所有点加到模型里面，让其在保证MA5和MA20的指标同时，也保证在换约点进行平、开操作。

8楼

banzhuan 发表于：2019/3/13 11:28:07

回测是对某个品种的回测，做不到今年回测A合约，去年回测B合约。或者您分段测试试试

9楼

kevkin 发表于：2019/3/13 12:05:17

我用连续合约做回测，找到换约时间点，在MA5和20的基础上，加上换约时间点的平开操作。这样的模型能写吗？

10楼

banzhuan 发表于：2019/3/13 13:03:34

做不了

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