标题：多策略组合测试的问题

为什么多策略组合测试设置中的全部综合的最大回撤%和 打开后的组合测试报告里的最大资产回撤幅度数值不同，前一个是38%，后一个是-4.37%，导致mar比率也不同，前一个是0.32，后一个是2.79。是计算方法有什么不同吗？不是年份设置问题，设置了相同的年份而且3个品种都有的年份，还是数值不同。