标题：股票策略测试资金问题

1楼

hiopnet 发表于：2019/3/21 21:01:22

由于测试用的资金是每个个股单独计算的，这和用户实际资金总量的方式不一样，必然会导致测试统计成功率很高，但是实际操作的话往往成功率极低。

主要是因为，

现在的测试逻辑是每个个股分开来买，所有个股出现信号都能买得到。

然而实际操作的话，由于成功的信号一般都集中在牛市，而用户也不可能全部都买了，失败的信号往往随机分散，用户也很可能全部都中招

这就导致实际成功率会远低于测试的成功率，如此一来那岂不是测试完全没有参考价值了吗？

有啥好办法解决？

2楼

banzhuan 发表于：2019/3/22 9:07:51

图表回测都是按每个个股分别设置资金量，只有使用后台程序化回测才能使用同个资金池，您可以把图表的策略转化为后台的再用后台的回测试试

3楼

hiopnet 发表于：2019/3/22 9:14:28

谢谢版主，我在哪里能找到后台回测示例代码？

4楼

hiopnet 发表于：2019/3/22 9:26:46

我看到后台示例代码了，但是不知道怎么去测评，还是在策略交易测试系统里面还是其他地方？

5楼

banzhuan 发表于：2019/3/22 9:29:18

交易》后台程序化（本地预警）》精细化历史测评，该功能需要专业版及以上版本才可以使用

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