标题：连续合约复权差异问题

1楼

yangjinwan 发表于：2019/5/4 23:54:16

图1为文华橡胶主连合约消除跳空后的图形, 最高点为54970

图2示金字塔橡胶主连合约前复权后的图形, 最高点为惊人的98769

图3是都没有做处理的连续合约最高点同为43500.

同为连续合约修正图形(消除换月对k线的影响), 为什么连着差距这么大?

为什么要纠结这个问题呢. 因为回测的盈亏差距太大了啊.

个人倾向于文华的数据较真实写.

这可能是金字塔的复权的计算方法引起的巨大差异. 金字塔引入的是一个比例值, 文华用的是绝对(跳空)数据.

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2楼

banzhuan 发表于：2019/5/5 10:03:36

金字塔中连续合约提供的复权方式为等比复权，另外文华可能并不是这种方式

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标题：连续合约 复权 差异问题