标题：同一个策略，测连续合约主力合约指数合约为何差异很大，应该以哪个为准呢。

1楼

qq代人发帖 发表于：2019/8/7 8:56:13

请问为何同一个策略，测连续合约主力合约指数合约为何差异很大，应该以哪个为准呢

2楼

banzhuan 发表于：2019/8/7 9:10:17

先解释下主力合约和指数合约的区别：

1、指数合约是以该品种每个合约的成交量加权计算出的指数；

2、主力连续合约是指每个主力合约的连接，因为主力合约会换月，所以会有跳空的情况存在不完整性，金字塔通过复权将跳空去除；

两者在历史K线上就存在差异，同个策略回测的结果也可能出现很大的差异。不能说以哪个为准，而是看您的策略适用于哪个品种。

实盘中都可以监控两者的行情，再下单到具体合约上

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