标题：测的时候就漏掉了之前那次信号

1楼

qq代人发帖 发表于：2019/8/15 11:21:00

请教：程序化自动交易有一个问题没找到处理方法，

在轨道突破模型中，假设开多单的条件是向上突破前一高点，假设开空单的条件是向下突破前一低点。

但是这样会出现一个问题，有些K线的低点是小于前一低点，而这根K线的高点又高于前一高点。

但是在模型中只能显示一种信号，这样在回测的时候就漏掉了之前那次信号，只保留了一组信号，这个问题怎么处理？
例如最近的豆粕60分钟就出现了这个情况
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2楼

banzhuan 发表于：2019/8/15 13:15:47

具体看您开仓条件是以那个条件为准了，是以低点还是高点

3楼

age 发表于：2019/8/15 13:43:50

开仓条件就是上突破开多，下突破开空吧。在图中的信号是。上图中两个黄圈，因为最后的收盘价是上涨的，所以显示的信号是多头信号，但是它闪烁了一个空头信号。

4楼

age 发表于：2019/8/15 13:46:04

开仓条件就是上突破开多，下突破开空吧。上图中的两个圈内的K线，最后都显示多头信号，但是因为最低点小于之前的低点，所以会闪掉空头信号，保留多头信号。

5楼

banzhuan 发表于：2019/8/15 13:50:13

回测中只以走完K线后来计算是否突破，无法考虑到盘中闪烁的问题

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