标题：请教回测问题

1楼

lornham 发表于：2019/9/2 16:34:11

回测历史数据选择市场模型----主力合约和连续合约，连续合约能理解，回测主力合约能不能理解为回测当时的主力合约，例如回测焦炭2018年5月，如果当时的主力合约是jt1805，回测数据用到的就是jt1805？

2楼

banzhuan 发表于：2019/9/2 17:04:41

建议回测时可以选择复权的主力连续合约；比较回测焦炭2018年5月时，数据对应的就是当时的焦炭主力合约。

金字塔中，主力连续合约是指每个主力合约的连接，因为主力合约会换月，所以会有跳空的情况存在不完整性，金字塔通过复权将跳空去除；

3楼

lornham 发表于：2019/9/2 19:21:04

回测跳空是算在内的，是我哪里没设置对么

4楼

lornham 发表于：2019/9/2 19:23:00

上穿的附件为啥没有显示？

5楼

banzhuan 发表于：2019/9/3 8:56:15

去除跳空在回测时可以选择复权模式，复权后会将因换月造成的跳空给连接上；

另外，附件和图片都需要使用IE浏览器上传。

此主题相关图片如下：temp.png

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