标题：采取突破上一根k线最高价下单怎么执行？

1楼

qq代人发帖 发表于：2019/9/23 9:08:47

请教：在逐K,模式下，实时行情中，假如我采取突破上一根k线最高价下单，

那么当前tick到来，价格大于上根k线收盘价，程序执行下单。

下一个tick到来，还是高于上根k线最高价，是否还会再次下单

2楼

gxx978 发表于：2019/9/23 9:17:20

同一根K线上，同一个开仓条件只会触发一次，所以不会再次下单。

3楼

wenarm 发表于：2019/9/23 9:22:30

这个问题只和一下两个因素有关
1.固定时间间隔还是走完一根k线。

1）固定时间间隔模式下，条件满足并且被固定时间间隔检测到，那么就会执行下单。（同一根k线上，同一条下单语句只会执行一次有效下单。所以不会重复下单）

2）走完k线模式下，之后在k线走完时，并且下单条件满足才会下单。（同上括号部分）

2.策略运行周期。如果策略运行周期是tick周期，并且策略执行一次的速度大于当前行情接收速度。那么就是每一笔tick上，只要条件满足就会下单。

4楼

jztlt 发表于：2019/9/23 11:02:59

接上一问题，当新Tick 到来，满足开仓条件，是直接开仓还是要等当前K线走完才开仓

5楼

banzhuan 发表于：2019/9/23 11:23:44

这是根据您选择信号的执行方式而定，选择走完K线模式下则会在K线走完那一刻满足信号，下根K第一个分笔来时才会下单；固定时间间隔则会在轮询时K线满足信号后立刻下单

此主题相关图片如下：temp.png

6楼

jztlt 发表于：2019/9/23 15:51:04

问题1：我现在程序中开仓使用走完一根K线模式，但是同时在程序中我还有判断是否达到我的出场点位（出场点位是可能变化的，不是固定止盈止损），如果新的Tick达到出场点位，我希望立即平仓，而不是等到这个K线走完再进行平仓。应该如何设计才能达到我的要求。（即开仓操作使用走完一根K线模式来判断条件是否成立，平仓操作希望在K线内完成而不是等K线结束）

问题2：在设计程序时勾选了仅刷新最后一根K线，举个例子：每一根K线结束，程序中判断这根K线中价格如果上穿某均线，下买单。那么此时新的K线已经开始了。在这个程序中我需要使用 if ISLASTBAR来判断1根K线是否走完吗。

如果此时条件满足，我希望立即下单，那么下单指令也是要等待当前K线结束才会执行吗？此时下单是使用LIMITR(本周期入场) 还是 LIMIT (次周期入场)

7楼

gxx978 发表于：2019/9/23 16:07:57

1、模式可以选择固定时间间隔，开仓条件中加入ref函数，通过判断上根K线是否满足条件来变相实现开仓使用走完K线进行下单，平仓条件满足就在本根K线下单。

可参考此贴2楼：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=9439

2、仅刷最后一根K线是程序的运行模式，与控制下单没有关系。即来新的tick的时候，只在本根K线上进行计算，历史K线不进行计算。等这根K线走完，下一根K线的第一笔TICK才从第一根K线依次计算，第2个tick依旧只在本根K线上计算。所以下单条件中不需要使用islastbar判断。

下单时机是跟走完K线模式和固定时间间隔有关，实际交易中这两个函数的效果是一样的。只有在回测中才有区别。介绍见链接：

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=52160&replyID=&skin=1

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