标题：套利合约连续与实际数值差距很大

然后就发现，用连续合约组合的套利合约，数值与实际偏差很大。而用指数合约组合的套利合约，数值就与实际比较符合。

在现实历史数据中，应该不存在这样的比值。比如：塑料/聚氯乙烯，历史上不可能小于1，但用连续合约组合的塑料/聚氯乙烯套利合约比值有一段小于1.

所有历史数据均补充完整的。请管理员查查看是什么问题。

1.

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实在不行， 你就发到群里让客服穿下吧。

2.套利的话。你可以自己写代码加载在品种上验证下具体情况是如何的。

比如 白银-螺纹 套利。

在白银上用callstock函数调用螺纹同周期的价格，做一个价差，输出在白银K线上。以这种方式校验自建套利的值是否正确。

您新建套利合约时，用原始数据统计试试；未用原始数据是以前复权数据进行计算，会出现您说的现象

 

1. 批量设置套利合约时，系统自动生成的合约名称，都是反的。比如设置焦炭/矿石套利合约，系统自动生成的名称是矿石-焦炭合约。

2. 等比坐标，调整比例小于10%以后，对很多合约无效，依然是10%，甚至有些没有坐标显示。

3. 普通坐标与对数坐标好像反了。

2、是把K线图缩的很小后出现的这种吗？ 如下图：

3、普通坐标和对数坐标本地核实正常的，并没有反。

就像这样，设置5%等比坐标，就没有坐标线了。