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标题：套利合约的数据有问题
1楼
z26k11 发表于：2019/10/15 14:13:27建立套利合约，发现套利合约数据有错误。具体步骤如下：
1.完整补充下载ic00、ih00合约数据（5分钟、1分钟、日线、分时图）
2.建立套利合约，ic00减ih00，D1-D2，变量D1为500股指连续、变量D2为50股指连续（如下图）3.刷新2019年10月1日至14日的套利k线的5分钟数据、日线数据、日内分笔数据等。
结果：
以2019年10月14日第一根5分钟套利k线的开盘价为例，该根套利k线的开盘价为2086.4。而根据2019年10月14日第一根5分钟的ic00的开盘价为5087.4，2019年10月14日第一根5分钟的ih00的开盘价为2998，则理论上套利k线的开盘价应为2089.4（5087.4-2998），实际差异3个点。
以2019年10月14日第一根5分钟套利k线的收盘价为例，该根套利k线的收盘价为2073.6。而根据2019年10月14日第一根5分钟的ic00的收盘价为5079.6，2019年10月14日第一根5分钟的ih00的收盘价为3006.2，则理论上套利k线的收盘价应为2073.4（5079.6-3006.2），实际差异0.2个点。
其他各k线也存在类似情况。请问金字塔公司，在下载数据正确的情况下，这是什么原因？ 我在两台电脑两个金字塔账号上试验，都存在这样类似的差异。麻烦公司查一下问题。谢谢。
2楼
z26k11 发表于：2019/10/15 14:14:11| 套利k线 | 2019.10.14第一根5分钟套利k线开盘价 | 2019.10.14第一根5分钟套利k线收盘价 | 2019.10.14第二根5分钟套利k线开盘价 | 2019.10.14第二根5分钟套利k线收盘价 | 2019.10.14第三根5分钟套利k线开盘价 | 2019.10.14第三根5分钟套利k线收盘价 |
| 理论值 | 2089.4 | 2073.4 | 2074.2 | 2086 | 2086.4 | 2100.4 |
| 实际值 | 2086.4 | 2073.6 | 2074.2 | 2085.6 | 2086.4 | 2100 |
| 差异 | -3 | 0.2 | 0 | -0.4 | 0 | -0.4 |
3楼
z26k11 发表于：2019/10/15 14:14:26| 原始数据 | 2019.10.14第一根5分钟k线开盘价 | 2019.10.14第一根5分钟k线收盘价 | 2019.10.14第二根5分钟k线开盘价 | 2019.10.14第二根5分钟k线收盘价 | 2019.10.14第三根5分钟k线开盘价 | 2019.10.14第三根5分钟k线收盘价 |
| IC00 | 5087.4 | 5079.6 | 5080.2 | 5082.4 | 5083 | 5101.6 |
| IH00 | 2998 | 3006.2 | 3006 | 2996.4 | 2996.6 | 3001.2 |
4楼
banzhuan 发表于：2019/10/15 14:32:04套利合约的开盘价不是用D1的开盘价-D2的开盘价这样计算，是按照下单方向的对手价计算；
例如品种D1的套利方向为买入、品种D2的套利方向为卖出时，D1-D2相当于，D1的委卖价-D2的委买价
5楼
z26k11 发表于：2019/10/15 14:41:51换句话讲，如果D1、D2方向都是买入，则D1- D2，就是D1的委卖价 - D2的委卖价，是吧？
6楼
banzhuan 发表于：2019/10/15 14:48:32对的，都是按对手价计算
7楼
z26k11 发表于：2019/10/16 8:36:35我建了三个套利合约，都是ic00-ih00，分别用买入-买入、买入-卖出、卖出-买入。
此主题相关图片如下：截图00.jpg
在所有数据下载全的情况下，2019年10月15日套利k线的收盘价均为 2040.5999。请问这又怎么回事呢？
此主题相关图片如下：截图00.jpg[此贴子已经被作者于2019/10/16 8:38:25编辑过]
8楼
z26k11 发表于：2019/10/16 8:40:17三个套利合约编制方法
此主题相关图片如下：截图01.jpg
此主题相关图片如下：截图02.jpg
此主题相关图片如下：截图03.jpg
此主题相关图片如下：截图01.jpg此主题相关图片如下：截图02.jpg此主题相关图片如下：截图03.jpg[此贴子已经被作者于2019/10/16 8:40:50编辑过]
9楼
banzhuan 发表于：2019/10/16 9:36:31盘中建立了3个套利合约，取值是没有问题的，您说的问题等收盘时再观察下
此主题相关图片如下：temp.png
10楼
z26k11 发表于：2019/10/16 22:23:29今天我跟踪这三个套利合约，收盘后的确三个合约的收盘数字的是不同的。按理说，这是合理的。
此主题相关图片如下：截图04.jpg
此主题相关图片如下：截图05.jpg
此主题相关图片如下：截图06.jpg
但晚上，我重新下载了ic00、ih00的一分钟、五分钟、日线、分笔数据后，再分别刷新了套利合约的一分钟、五分钟、日内分笔数据之后，三个套利合约的收盘价变成相同了！
幸好我都截图下来了。
请问问题出在哪？
此主题相关图片如下：截图04.jpg此主题相关图片如下：截图05.jpg此主题相关图片如下：截图06.jpg[此贴子已经被作者于2019/10/16 22:23:54编辑过]