标题：两种超价报单效果一样吗？

1楼

qq代人发帖 发表于：2019/10/23 14:48:52

请教：在交易IC500时，用BUYSHORT(1, 1, LIMITR, OPEN-1)，

在设置“期货市价委托超出1个价位发出”

和用BUYSHORT(1, 1, MARKETR)，在设置“期货市价委托超出6个价位发出”的实际效果是否一样的？

2楼

banzhuan 发表于：2019/10/23 15:03:39

不一样，第一个是限价委托，是开盘价-1，比如ic500的开盘价是5000，那实际委托价就是4999，限价委托和市价委托设置没有关系；

第二个就是超6个价位就是5000-0.2*6=4998.8。具体看你什么需求了

3楼

ryjiang 发表于：2019/10/23 15:12:43

我是想让公式在回测和运行时保持一致，都是用开盘价开平仓。因为公式中用市价交易时，实际上也是用委托价+-预设点数实现的。

4楼

banzhuan 发表于：2019/10/23 15:31:36

改成超5个价位就行了。另外需注意的是，open指的是上一根K线的开盘价，并不是本根K线的。

5楼

ryjiang 发表于：2019/10/23 19:31:46

我用SELL(1, 1, MARKETR)，当用轮询模式时，可以理解为近似于SELL(1, 1, LIMITR, OPEN-1)吗？

6楼

ryjiang 发表于：2019/10/23 19:40:45

以下是引用banzhuan在2019/10/23 15:31:36的发言：
改成超5个价位就行了。另外需注意的是，open指的是上一根K线的开盘价，并不是本根K线的。

open指的是上一根K线的开盘价？不太明白。

7楼

banzhuan 发表于：2019/10/24 9:13:51

1、固定轮询的话open就是本根K的open价； open-1 和market比较只能说是近似吧

8楼

ryjiang 发表于：2019/10/24 9:26:37

有更好的让回测效果与实际效果更接近的建议吗？谢谢

9楼

banzhuan 发表于：2019/10/24 9:37:54

回测和实盘都用限价open委托，别用market市价委托；当然实盘如果都用open有可能不会成交，而回测的话不用考虑这个问题

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