最近有个问题困惑着我，比如回测某品种在某种交易系统下在过去某段时间内的交易结果，比如从去年5月1日到今年5月1日这一年，但是可能这个品种合约在去年5月1日还没形成合约，也许是10月份才形成交易合约，这种情况我感觉计算结果非常不可信，那么请问这种情况下软件计算是如何处理的呢？
建议使用金字塔的主力连续合约，该合约就是把每个主力合约拼接组成为一个合约，另外还提供复权数据，目的是把因除权产生的跳空给去除；复权除权状态可通过F11切换查看
你的意思是说测试时只选择测试主力连续合约品种，而尽量避免测试某个月份的合约品种对吗？