标题：如何在历史回测中指定期权合约

1楼

zjhz102318 发表于：2019/12/18 15:11:30

想下单使用实值合约，但如果用的是实值连续购，下单的时候的确是下在当前的实值合约，但是如果持仓时间较长，实值合约变动的话，平仓价格也会跟着变成变动后的实值合约，这样对回测就没有意义了。
请问如何做到开仓的时候用的是实值合约，平仓的时候还是按开仓时候的合约。

2楼

banzhuan 发表于：2019/12/18 15:28:24

实盘交易可能用全局变量记录下还可以，回测的话没有太好办法。

3楼

zjhz102318 发表于：2019/12/18 15:32:11

我觉得你们下一次改版应该把这个问题考虑进去，至少有个选项，开仓用哪个合约，平仓也用哪个合约。。。

4楼

banzhuan 发表于：2019/12/18 15:41:26

对期权连续合约回测没有太大的意义，因为合约替换的太频繁了，没有什么连续性和可持续性。

5楼

zjhz102318 发表于：2019/12/18 15:45:33

主要是想知道一个IH能用的策略，在历史上针对当前的实值合约的效果如何。

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