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标题：如何规定实时交易
1楼
fxttxs186 发表于：2019/12/24 16:37:3230分钟K线上
A，要求收盘价向上突破20均线，（要求收盘价，等K线走完才确立）
B，在A成立的情况下，下一根K线的实时价格突破上一根K线的最高价，开多仓，（要求实时价，出现立即执行，不等K线走完）
C，开仓后，当实时价格比开仓价低8个点止损，（要求实时价，出现立即执行，不等K线走完）；
D，开仓后如果没有止损，当盈利到达20个点时，立即把止损提升到开仓价，（要求实时价，出现立即执行，不等K线走完；）
E，当D成立后，如果价格跌破20日均线则卖出（要求收盘价，等K线走完才确立）
如上所述，才用金字塔，对金字塔平台不熟悉，举这个例子主要是想知道金字塔是如何区分实时交易与收盘价交易的，是用哪些函数来规定
请真正明白这个问题的老师，详细按上面的条件（特别是括号中的条件）编写，谢谢！
2楼
yukizzc 发表于：2019/12/24 16:50:52用固定时间间隔，然后需要走完k确定的条件这么写
ref(c>100,1)
需要实时交易的条件这么写
c>100
这样就可以了
3楼
banzhuan 发表于：2019/12/24 16:51:451、金字塔中信号执行分2中，一种是固定时间检测到就立刻执行，一种是K线走完时检测有信号就触发：
固定时间间隔：按照指定的时间间隔进行信号检测，发现信号账户立即下单。
走完一根K线：必须等到当前K线结束，下根K线刚产生的那一刻进行信号检测，检测到信号后账户下单。
2、两者也可以有共存的方式，可以看下该贴的详细介绍：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=151891
此主题相关图片如下：temp.png
4楼
fxttxs186 发表于：2019/12/24 17:22:48那回测的时候也要勾选这个选项吗？
有一点很不明白，在别的平台上，如果用实时策略（不用收盘模型），回测是很费时间的，为什么在金字塔上一闪就完了，是不是根本就没跑
5楼
wenarm 发表于：2019/12/24 17:33:32固定时间间隔是策略执行信号检测的方式。和回测没有关系。
历史回测，只能在已有的k线上统计计算，没有办法体现策略在该k线生成中的计算过程。只有一组开高低收
唯一只能通过交易指令，在回测的k线中区分下单信号是当根k线，还是次根k线下单。
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=17&Id=159473&page=2
6楼
fxttxs186 发表于：2019/12/24 18:26:44为了让问题简单明了，我现在只讨论回测，暂不讨论用金字塔去实盘交易发生的事
现在我想知道金字塔的回测能有多大程度贴近真实？
我来捋一捋，把问题掰开揉碎来看！
举例：螺纹钢，15分钟
假如上一根K线的最高价为4000，设定为实时>=这个最高价进场，最简单的测试！
止损：假如我设定10个点止损，实时，就象实盘交易中一样，开仓后自动设置10点止损，盘中一到立马成交
止盈：为方便说明问题，如果没有止损的话，以这根K线的收盘价平仓
1、现在我们来假设这根K线（A1）的 开盘价=3985， 开盘后价格一直就没有低于过开盘价，然后直到价格到4000，按照之前的定义，些时开仓，并生成止损价3990，在开仓后价格就下跌最低到3995，但不满足了止损，之后上涨，再未到过3990，收盘时这根K线收于 4005
假定回测就这一根K线，请问，如果是这样一根K线回测，结果是什么？在不考虑任何滑点及手续费的情况下，是盈利5个点吗？
2、现在我们来假设另一根K线（A2）的 开盘价=3985， 开盘后价格一直就没有低于过开盘价，然后直到价格到4000，按照之前的定义，些时开仓，并生成止损价3990，在开仓后价格就下跌最低到3988，满足了止损，之后上涨，再未到过3990，收盘时这根K线收于 4005，
假定回测就这一根K线，请问，如果是这样一根K线回测，结果是什么？在不考虑任何滑点及手续费的情况下，是盈利还是亏损呢？
在我举的这个例子中，两根K线A1，A2，（15分钟），在外形上是完全一模一样的，开高低收都一样，但我们知道，第一根K线真实交易的话并没有止损，而是盈利5个点，而第二根K线的情况是止损出局亏损10个点
现在我想知道，用金字塔软件做这个回测，这两根K线分别显示的是什么结果？
请有过真实实测经验的，对此有研究的老师做答，谢谢！
假如回测结果这两根K线无区别，那说明金字塔软件做的并不是真实的实时回测，请问要增加什么命令或在哪里设置吗？还是金字塔软件本身并不具备做这种实时策略的回测？
7楼
yukizzc 发表于：2019/12/24 22:38:52回测没有实时的概念，就好比你看历史k你是无法从一根日线图知道他当时盘中是怎么执行的
你如果追求tick级别的回测，那么考虑专业版的精细化分笔回测功能，那种回测会模拟盘中的情况执行日线时候是一个tick一个tick去走完一根日线的
常规回测无法测试盘中的情况
8楼
fxttxs186 发表于：2019/12/25 10:35:29谢答
老师能正面回答我问的问题吗？
我之所以写这么详细来问，就是想最起码知道系统是如何回测的，比如在策略里写了止损10个点，但实际却不知道系统回测的结果，那这样的语句写在策略里有何意义？
我们都知道一个策略能否有用，至少首先回测要达到设计要求，如果回测与实际完全不相关，那反复测试、推敲系统里的止赢止损是否合理企不是在自欺欺人？
再次请老师正面回答前面例子所问的问题，多谢！
9楼
banzhuan 发表于：2019/12/25 10:47:08金字塔的后台精细化回测，使用逐个分笔精细回测，完全可以回测出和实盘一样的效果，情况1不触发止损，情况2触发止损；
后台逐笔精细化回测就是模拟实盘中一个个分笔成交，所以和实盘的情况十分接近。
10楼
fxttxs186 发表于：2019/12/25 11:46:58老师，你的说法与yukizzc 老师的 回答不一样啊
你所说的是真实的吗，还是纯粹喊口号而已？
如果只是喊口号而已，我就没必要在策略回测里浪费时间了！
如果是真，那么:
还是以我举的那个例子为例，
15分钟K线回测
要进行你所说的精细化回测，是需要在策略里添加什么函数或是命令吗？
还是需要在回测的环境里进行什么设置？
另外，据我所知，凡是精细化回测通常都相对耗费时间，为什么我在金字塔里回测一年的数据，居然几秒就结束了？这与真正的精细化回测相去甚远啊？