标题：软件记录滑点问题

1楼

lornham 发表于：2020/1/4 17:44:01

周期k线的收盘价是3554，系统平仓语句用的是MARKETR，成交价是3555，图标程式化交易显示滑点为0；

周期k线+1根收盘价为3556，系统开仓语句用的是LIMITR.c，成交价为3556，图标程式化交易显示滑点为-1；

之前也有类似的情况，麻烦问下软件的滑点是如何统计的？这个属于正常状况吗？

不懂就问：系统+N滑点回测的结果是盈利，实盘滑点无法正常统计，那是否回测的结果与实盘的结果偏差会很大？

有办法解决实盘滑点统计问题么？

[此贴子已经被作者于2020/1/4 17:44:36编辑过]

2楼

lornham 发表于：2020/1/4 18:05:15

刚又发现一个实盘策略，k线的收盘价是3554，平空和开多用的也是上面的语句，3555平空3554开多，平空的滑点统计也是0，还请老师麻烦看下

3楼

无为剑 发表于：2020/1/5 10:42:58

此主题相关图片如下：tim截图20180904181842.png

您看一下，滑点统计的计算方法以及设置

4楼

lornham 发表于：2020/1/5 23:05:51

是否应该按此设置？

5楼

wenarm 发表于：2020/1/6 4:16:56

滑点统计的算法就这两种，根据自己的需要选择。

交易过程中，滑点统计，需要你根据日志去中的委托价格或者分笔中对应的最新价进行计算。不是k线的收盘。

注：最新价就是你发单那个时刻的最新价

回测中设置的滑点，只能回测机制上近似模拟实盘的滑点状态。但是实际交易中的滑点是不可控的。（包括限价指令，虽然滑点为有利滑点）

金字塔中的实盘滑点统计只能通过3楼的设置进行选择。没有别的方式。

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