标题：主力合约回测时没有自动跨合约成交记录

1楼

xxinstar100 发表于：2020/2/10 9:15:35

主力合约回测时，因为自动跨月时没有成交记录，导致盈利、回测等等回测的数据完全不对，这个要如何才能添加跨月的成交进去？

2楼

banzhuan 发表于：2020/2/10 9:40:45

比如主力由01合约换月至02合约，您要再回测里体现该笔自动换月的交易？抱歉这个没法体现

3楼

xxinstar100 发表于：2020/2/10 12:26:21

这种软件设计的时候完全可以做，不然那些普通测试，专业测试都没什么用。我看前几年就有人提过这个问题，回复会添加，几年过去了还是没有

4楼

wenarm 发表于：2020/2/10 12:30:19

你可以考虑使用连续合约。

5楼

xxinstar100 发表于：2020/2/10 12:47:57

我使用的是主力连续合约，也不行

6楼

banzhuan 发表于：2020/2/10 13:21:17

抱歉这个没办法，主力连续合约已经是最贴近实际的回测合约了

7楼

xxinstar100 发表于：2020/2/10 14:07:31

要什么样的连续合约，可以实现切换成交

8楼

FexTel 发表于：2020/2/10 14:42:14

连续合约就是主力合约每月的集合体

9楼

banzhuan 发表于：2020/2/10 14:42:43

回测就用主力连续合约就行了，该合约已经将每个主力合约做了拼接，换月的跳空用复权来实现，确保连续性和完整性。

下图为复权（去除幻月的跳空），和正常换月的K线图形态

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