想回看过去某一天的期权波动率走势,能否做到?如何做?谢谢!
该函数对期权品种有效。用法:IMPLIEDVOLATILITY(N,R);
统计当前期权合约隐含波动率。
N为标的商品历史波动率的采样周期数;r为市场无风险利率,通常由RISKFREERATE函数获得。
例如:
IMPLIEDVOLATILITY(50,RISKFREERATE),表示根据期权标的商品的50周期历史波动率及系统设置的市场无风险利率统计出期权合约的隐含波动率。
注意:对于商品期权,请注意标的合约日线历史数据是否齐全。
所属函数组:期权数据统计
不会写,小白一个,能否请版主帮编写一个,我直接运行,多谢!
对,比如说我想看昨天的波动率日内分时走势,但这个日期应该是可选的吧?多谢版主。
aa:IMPLIEDVOLATILITY(50,RISKFREERATE)
就这个公式直接加载到期权上面看下就知道了
可以这样,您先把下列代码加载到图表的1分钟周期上,然后固定查看下历史K线上的某一天时段内的1分钟K线,可以大致满足您的需求。日期的话只能前后移动K线,没有直接选那么智能:
a :IMPLIEDVOLATILITY(50,RISKFREERATE)
现在又有个新问题请教:该指标不能在日K线上显示吗?只能在1分钟图上显示?