日线上IC指数开盘价是4984，但1分钟和5分钟的IC指数开盘价是4920。这会让历史回测数据有很大的偏差的！
2020年3月24日数据。
ic所有合约的持仓量加权平均
[此贴子已经被作者于2020/3/24 16:08:38编辑过]
IC 2004 今开 5060
IC 2005 今开 5029
IC 2006 今开 4950
IC 2009 今开 4808
4个就算是平均，也在 4961.75 。 如果算上成交量，因为2004是主力合约，权重更高，数值只会高于4961！
所以
1，为什么IC开盘价数值不是4961以上
2，为什么1分钟5分钟的第一个K线开盘价，与日线的开盘价不同，偏差如此之大！数据切割，开盘价不能切吧！
1.具体算法不提供。指数行情数据我们是从博弈提供的。
2.这个是因为集合竞价指数有两笔数据。日前取的是第二笔价格作为开盘价。后续会完善它。
对我们的影响是像今天的这样的跳空，如果按照错误数据来做回测，会造成回测数据和实盘交易数据偏离太多。
目前不知道历史上面这种情况是否多次出现，如果多次出现，回测数据就失真较多。
集合竞价2笔的情况极少出现。该问题正在和行情开发相关负责人沟通，后续会完善掉。