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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
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标题：请问：交易日9:24:58算不算交易时段？
1楼
dyb928 发表于：2020/4/20 12:21:20
我用python做了一个程序化交易模拟，打算在竞价阶段就参与交易，交易记录如下：

2020-04-20 09:24:57.268    【Python】buy_open 策略:<MyModel_V5> 出现信号 book_id:QQ10002374,voloram=1, Type=0, Price=0.205300, Account=
2020-04-20 09:24:57.269    【下单】10002374 价0.205300 量1 买卖0 类型0 开平0 账户80002198 Formula 1
2020-04-20 09:24:57.272    【下单】10002374 按预埋单处理
2020-04-20 09:24:57.272    【Python】sell_open 策略:<MyModel_V5> 出现信号 book_id:QQ10002376,voloram=1, Type=0, Price=0.001800, Account=
2020-04-20 09:24:57.273    【下单】10002376 价0.001800 量1 买卖1 类型0 开平0 账户80002198 Formula 1
2020-04-20 09:24:57.279    【下单】10002376 按预埋单处理
2020-04-20 09:24:57.280    【Python】sell_open 策略:<MyModel_V5> 出现信号 book_id:QQ10002351,voloram=1, Type=0, Price=0.119200, Account=
2020-04-20 09:24:57.281    【下单】10002351 价0.119200 量1 买卖1 类型0 开平0 账户80002198 Formula 1
2020-04-20 09:24:57.289    【下单】10002351 按预埋单处理
2020-04-20 09:24:57.290    【Python】buy_open 策略:<MyModel_V5> 出现信号 book_id:QQ10002360,voloram=1, Type=0, Price=0.004900, Account=
2020-04-20 09:24:57.291    【下单】10002360 价0.004900 量1 买卖0 类型0 开平0 账户80002198 Formula 1
2020-04-20 09:24:57.300    【下单】10002360 按预埋单处理

这是问题一：我想参与竞价（9:25竞价完成，产生开盘价），结果被系统认定为非交易时段，按预埋单处理了。

按预埋单处理后，出来第二个问题了，见如下记录：
2020-04-20 09:30:00.066    【下单】10002374 价0.205300 量1 买卖0 类型0 开平0 账户80002198 Formula 1
2020-04-20 09:30:00.066    【下单】已提交，订单ID ：3127
2020-04-20 09:30:00.067    【预埋】到达与预埋单触发时间
2020-04-20 09:30:00.068    【下单】10002376 价0.001800 量1 买卖1 类型0 开平0 账户80002198 Formula 1
2020-04-20 09:30:00.068    【下单】已提交，订单ID ：3128
2020-04-20 09:30:00.069    【预埋】到达与预埋单触发时间
2020-04-20 09:30:00.070    【下单】10002351 价0.119200 量1 买卖1 类型0 开平0 账户80002198 Formula 1
2020-04-20 09:30:00.070    【下单】已提交，订单ID ：3129
2020-04-20 09:30:00.071    【预埋】到达与预埋单触发时间
2020-04-20 09:30:00.072    【下单】10002360 价0.004900 量1 买卖0 类型0 开平0 账户80002198 Formula 1
2020-04-20 09:30:00.072    【下单】已提交，订单ID ：3130
2020-04-20 09:30:00.073    【预埋】到达与预埋单触发时间
2020-04-20 09:30:00.075    【Python】 策略:<MyModel_V5> 触发handle_bar
2020-04-20 09:30:00.107    【指令】收到回报指令 ID = 3127
2020-04-20 09:30:00.123    【回报】80002198 : 10002374 - 已报单 1 价格:0.2053 开 买
2020-04-20 09:30:00.147    【指令】报单被拒 ID = 3127
2020-04-20 09:30:00.148    【回报】80002198 : 10002374 - 非开盘时间,禁止交易
2020-04-20 09:30:00.228    【指令】收到回报指令 ID = 3128
2020-04-20 09:30:00.241    【回报】80002198 : 10002376 - 已报单 1 价格:0.0018 开 卖
2020-04-20 09:30:00.242    【指令】收到回报指令 ID = 3129
2020-04-20 09:30:00.262    【回报】80002198 : 10002351 - 已报单 1 价格:0.1192 开 卖
2020-04-20 09:30:00.270    【指令】收到回报指令 ID = 3130
2020-04-20 09:30:00.278    【回报】80002198 : 10002360 - 已报单 1 价格:0.0049 开 买
2020-04-20 09:30:00.280    【指令】报单被拒 ID = 3129
2020-04-20 09:30:00.281    【回报】80002198 : 10002351 - 非开盘时间,禁止交易
2020-04-20 09:30:00.283    【指令】报单被拒 ID = 3128
2020-04-20 09:30:00.285    【回报】80002198 : 10002376 - 非开盘时间,禁止交易
2020-04-20 09:30:00.287    【指令】报单被拒 ID = 3130
2020-04-20 09:30:00.288    【回报】80002198 : 10002360 - 非开盘时间,禁止交易

问题二：之前的预埋单在9:30被视为非开盘时间，禁止交易，造成了下单作废（按无效单处理了）。

上述两个问题，我考虑过是不是我本地时间不对（我取的是本地时间），我每天都会校对时间，不会有大的差别，所以第一个问题我在9:24:57下单，不可能会是时间问题，系统不应该把它当成预埋单来处理。
第二个问题，有可能我本地的时间差几个毫秒，被系统判定为非交易时间，但不管怎样，也不应该按无效单来处理，这时候为什么不按预埋单来处理？另外，如果我的时间没有问题呢，系统断定为非交易时间是不是不对了？

2楼
banzhuan 发表于：2020/4/20 13:14:37
是模拟交易吧？ 模拟交易账户并不像实盘账户那么完善，模拟柜台不提供竞价交易，只能在连续交易时段委托下单； 另外模拟柜台时间比实盘柜台时间稍慢一会，实盘9:30分过了而模拟柜台可能并未到这个时间点。
3楼
dyb928 发表于：2020/4/20 14:02:22
意思是我在实盘中就不会再出现上述问题了。

4楼
banzhuan 发表于：2020/4/20 14:10:57
是的
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