我试出来了,
若在BUY或buyshort里面用NEXTOPEN,market这些在测试时按次周期进场参数的,
专业报告里的结果会比建议报告少计算1个周期。
若用thiscolse这种本周期进的就结果相同。
为啥?
你随便用这个唐奇安通道突破策略试下
RUNMODE:0;
//中间变量
INPUT:x(20,10,90,5);
X周期最高价:REF(HHV(H,x),1);
X周期最低价:REF(LLV(L,x),1);
中轨:MA(CLOSE,x);
//交易条件
开多条件:=HIGH>X周期最高价; //AND CLOSE>UPPER;
开空条件:=LOW<X周期最低价; //AND CLOSE<LOWER;
平多条件:=CLOSE<中轨;
平空条件:=CLOSE>中轨;
//交易系统
平多:sell(平多条件 and holding>0,0,market);
平空:sellshort(平空条件 and holding<0,0,market);
开多:buy(开多条件 and holding<=0,1,market);
开空:buyshort(开空条件 and holding>=0,1,market);
本地核实了,统计周期起始时间有差异,该问题已反馈给产品部门