螺纹钢连续，日线，
2009/11/10，2009/12/01这两日的K线显然是不对的。对比TB，彭博，某华，他们的数据是一样的，至少是类似的。
还有很多，例如，甲醇连续，日线，2014/07/02的K线，2014/07/11的持仓量数据。
金字塔各方面都挺好，但清洁的数据是基础，
回测结果我现在都不敢信，每次都得一根一根K线扫一眼，太累了。
凡是在连续合约上的测试，我就同时在指数合约上也测一遍，取二者的平均值，做个近似吧
建议，金字塔能做一些历史数据的维护，加点力度。
毕竟很多quant平台打出的招牌就是自己的数据如何如何清洁高质量
真心希望金字塔越做越好
因为连续合约几家软件商切换的规则不一样，很有可能其他家换月金字塔还没换
你要对比的话看下具体合约是否有出入