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标题:[求助]多品种组合测试

1楼
123321 发表于:2020/7/27 11:27:33
发现多品种测试其实每个品种使用的资金都是独立的。
例如,10个品种的组合,设定测试资金为100W, 其实相当于每个品种给100W,回测报告里的指标多数都是基于100W*10个品种=1000W计算,然后给出的结果。
品种间是互不相干的。只是同时把它们一起给“单独”测了一遍,而不是“组合”测试。
请问,能否在同一个资金池里测试多品种?这样更有实际意义。
例如,10个品种共用100W总资金,若这10个品种的总持仓占用达到总资金的50%则不再开新仓,然后观察回撤、标准差、收益等对资金的影响。
能否实现?
若图表测试难以实现,金字塔的PYTHON能实现吗,能指导下怎么实现吗
2楼
banzhuan 发表于:2020/7/27 13:02:26
后台精细化回测可以实现类似资金池的概念,交易 》 后台程序化,需要找销售申请一个后台试用版账号,否则没有权限
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