标题：请教如何在分笔周期正确跨合约引用委托价

1楼

ljhzjzt 发表于：2020/10/12 14:25:10

此主题相关图片如下：捕获.png

想跨用STKINDIex跨合约引用数据，发现将合约参数设置为本合约，对比出来的数据很多差异，请问使用STKINDIex函数哪里出错了吗？

2楼

banzhuan 发表于：2020/10/12 14:43:09

你说的差异在哪里？你说图上显示的白线和黄线吗？打开当日分笔数据核对看下委买委卖价呢？

3楼

ljhzjzt 发表于：2020/10/12 14:56:03

白线是直接askprice得到的委托价，这条线就是分别数据里的数据，黄线是用STKINDIex指定参数合约代码与主图一致代码间接引用的委托价，本来是要跨合约引用，我先引用了主图本合约代码测试看到出来的数据不一致。正常应是黄白完全重合的。

4楼

banzhuan 发表于：2020/10/12 15:18:56

函数是按时间对齐方式引用，但是如果同一个时间点有2个分笔，会默认使用该时间点最后一个分笔作为引用的价格，所以会出现和实际的如下图：

此主题相关图片如下：temp.png

5楼

ljhzjzt 发表于：2020/10/12 15:45:24

原来如此。我觉得这个分笔数据报价时间是不是应该考虑优化一下，按毫秒区分出来。如果是level2的数据一秒四笔，不是会差更多，分析高频率的策略很不利。

6楼

banzhuan 发表于：2020/10/12 15:49:12

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