标题：[求助]服务器策略共享的预警只能主动成交不能挂单？

1楼

ch3coohqb 发表于：2020/10/28 0:32:00

比如我的A机器策略共享服务器~后台预警~用比现金低20个tick的价位挂单买入~

B机器客户端~接受预警信号~只能以限价开仓~无法实现同步挂单操作？

2楼

banzhuan 发表于：2020/10/28 8:48:44

服务端有信号后会立马发送给客户端，客户端基本也是实时下单的，两者误差不大。客户端也可以沿用策略的限价下单指令

3楼

ch3coohqb 发表于：2020/10/28 9:07:59

假设A机器是以跌停价格买入的话~当前是不可能成交的~

而B机器跟踪信号只能以最新价委托成交对吗？B机器无法跟踪到A机器的限价委托单对吗？

4楼

banzhuan 发表于：2020/10/28 9:13:21

客户端可以沿用以跌停价委托；

此主题相关图片如下：temp.png

5楼

bbking 发表于：2020/10/28 9:48:57

啊

[此贴子已经被作者于2020/10/28 9:49:40编辑过]

6楼

ch3coohqb 发表于：2020/10/28 9:50:22

你没明白我的意思~

我的A机器是个简单的限价委托挂单~

假设现在的价格是5100~我挂单5000买入1手~而预警上的预警价格是5100~

B机器接收预警价格为5100~则B机器以5100委托买入~

这样的话跟策略完全不一致了~你们假设了所有策略必须即时触发就成交而不能挂单~

比如我的策略要求突破20周期新高后~以20周期最高最低的中间价委托挂限价单~

这种策略共享不了

7楼

banzhuan 发表于：2020/10/28 10:06:43

图表上虚拟持仓认为有信号即有持仓，而实际账户也可能是未成交状态，您这样的策略不适合程序化交易吧。

8楼

ch3coohqb 发表于：2020/10/28 10:23:05

我不是图表交易~是后台交易~逐渐变成半自动~

等于我开盘写好了条件单~盘中触发~有的是挂单交易有的是立即追价~

你不能假设所有做量化的都是按照指标买入卖出而不挂单~这不现实~

半自动比如说~一个下跌品种~我要赌他的拐点~

但他必须突破第一个高点~我立马挂单~等回撤一个比例就成交了~

类似于最新价>5100 挂5000买入~等回调~

9楼

banzhuan 发表于：2020/10/28 10:53:49

如果后台涉及到撤单之类的就不太好处理了，简单挂单委托还是可以

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