标题：期权合约r的时间价值，在公式（模型）里怎样取到？

1楼

huqson 发表于：2020/12/26 16:59:31

期权合约r的时间价值，在公式（模型）里怎样取到？

2楼

huqson 发表于：2020/12/26 17:33:14

楼上有笔误，应为：

期权合约的时间价值，在公式（模型）里怎样取到？

3楼

banzhuan 发表于：2020/12/28 9:56:43

目前时间价值只能取到最新值，历史上的暂时没法通过函数获取，如果您有计算公式的话可以尝试用代码编写

4楼

huqson 发表于：2021/1/1 7:41:38

用公式计算，涉及以下几个请教：

1、标的物的引用，如上证50ETF, 如何引用？

2、期权行权价格变量？？

3、期权剩余天数变量？？

5楼

banzhuan 发表于：2021/1/4 11:28:15

callstock可以去引用50etf价格，而期权相关函数可以在函数列表中查询，比如行权价也只有最新值，历史值无法获取

此主题相关图片如下：temp.png

6楼

huqson 发表于：2021/3/19 22:44:12

请问分时图指标中，怎样取昨天收盘价？？或分时图指标的昨收值？？

7楼

banzhuan 发表于：2021/3/22 8:48:25

类似这样 :CALLSTOCK('',VTCLOSE,6,-1);

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标题：期权合约r的时间价值，在公式（模型）里 怎样取到？