标题：程序测试价格复权的标准

1楼

fxrock4 发表于：2021/3/30 10:48:02

等比复权、填补开仓缺口

二者谁才是真实的测试结果呢？二者差别很大哦

2楼

banzhuan 发表于：2021/3/30 10:49:56

建议使用等比复权的方式做策略回测，更贴近真实结果。等比复权就是把换月造成的跳空给去除，正常的开盘跳空缺口都会保留；

3楼

fxrock4 发表于：2021/3/30 11:07:31

那么就是价格复权，等比复权和向前复权三样都要勾选是吧？

4楼

banzhuan 发表于：2021/3/30 11:09:28

选择等比向前复权即可，如下图：

此主题相关图片如下：temp.png

5楼

fxrock4 发表于：2021/3/30 11:28:23

那么像AP日线就有一个很大的跳空口哦，这在连续合约是对的？

此主题相关图片如下：2021-03-30_112641.jpg

6楼

banzhuan 发表于：2021/3/30 11:30:34

K线图用复权模式了吗？按 F11切换下看看呢？

7楼

fxrock4 发表于：2021/3/30 11:37:05

不选价格复权（P）就是像我上面这样的，点选它就没有跳空口，但二者测试程序盈亏比也是差别2倍多的

8楼

banzhuan 发表于：2021/3/30 13:17:35

上图太花哨了，看不清跳空在哪里。是否使用复权的回测结果肯定有差异的

此主题相关图片如下：temp.png

9楼

fxrock4 发表于：2021/3/30 13:26:45

像你这样的行情图测试程序是对的吧？

像你图示

价格复权，等比复权和向前复权三样都要勾选了

10楼

banzhuan 发表于：2021/3/30 13:34:54

是的，8楼的截图就是复权后的AP连续合约，采用的是等比向前复权

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