在图表程序化交易设置中,‘Enterlong’ 或‘Entershort’的数量分别设置为28手;另外,在程序中,也是设置的开仓的数为28手;当开仓条件满足时,系统的确成功下单,不过,只下了16手。查看日志如下:
2012-09-12 13:55:07.137 【图表】触发下单 SELL 品种 IF00
2012-09-12 13:55:07.137 【图表】分品种下单调整后,系数1
2012-09-12 13:55:07.137 【图表】模型下单 16
2012-09-12 13:55:07.137 【图表】下单系数调整后 手数:16
这是怎么回事,这个下单系数是如何调整的? 敬请高手赐教!
嗯,查看了一下资金:当时的资金占用约130多万, 可用资金达1000万多些,应够开上28手的。
今天也出现了相似的情况,开仓设置为数量,及交易明细,资金占用和可用资金图详见下图(真的不知道原因在哪里?有点奇怪):
此主题相关图片如下:实际下单数,为何不同于定义的下单手数2.png
另外,图中红框显示,程序化下单数量有多条(出现重复报单情况,有些时候,甚至会出现很多很多条重复单),能否消除。请指点,先谢了!
开仓数量用的是虚拟资金,不是你账户的实际资金
你应该在公式属性里的费率设置里,合理的设置初始的起始资金