标题：[注意]多品种公式测评里，最大回撤幅度计算方法有错误

全部综合摘要里，最大回撤幅度竟然是各个品种的最大回撤幅度相加的总和，这样算是错误的。

 

举例说明：

      品种1在1月份达到最大回撤值，是-10%；

      品种2在3月份达到最大回撤值，是-30%；

      品种3在5月份达到最大回撤值，是-60%；

 

但是品种1、2、3综合起来每个月都是正盈利的，也即是说：

1月份里品种2+品种3的盈利超过10%，

3月份里品种1+品种3的盈利超过30%，

5月份里品种1+品种2的盈利超过60%。

 

实际上每个月都没有亏损，而金字塔的汇总说这个模型综合最大回撤值就是-100%。

 

这个综合摘要值应该按照每天各品种综合后实际回撤值，重新计算。包括最大连盈幅度和最大回撤值。

 

您好，感谢您对我们软件的支持，我们已收到您的建议，将提交给开发部门

由于设计上的架构原因,单策略多品种测试的回撤目前只能做成这样了,如果你需要按照你要求的回撤计算方式,请使用多策略的测试,用单一策略,分别挨个添加品种

与其给份错误的报告，你还不如不写这个数值。

有道理,下个版本考虑屏蔽显示综合数值中的最大回撤选项

请问，单品种资金最大浮亏幅度，应该看哪个参数？

此主题相关图片如下：qq截图20120926140214.png