标题：请问同品跨期套利策略是否应该采用以下思路:?

1楼

xxb398 发表于：2012/10/19 0:43:16

请问同品跨期套利策略是否应该采用以下思路:?

1,先判断流动性可否满足要求;

2,计算历史价差均值;

3,再以某价差为中线;

4,大于或小于该价差判为出现套利机会.

谢谢

2楼

jinzhe 发表于：2012/10/19 8:46:28

楼主可以自己自行测试一下

3楼

xxb398 发表于：2012/10/19 9:20:50

如何编写还不知道从何下手？比如2,计算历史价差均值;采用什么方式算？是基于K线的C,O价,还是Tick价呢？谢谢

4楼

jinzhe 发表于：2012/10/19 9:39:17

楼主发到高级功能区吧，找VBA高手帮忙写一个

5楼

xxb398 发表于：2012/10/19 15:31:50

谢谢

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