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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

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标题:后台程序化交易+自动追单 追单追多了是怎么回事?

1楼
dyatpk 发表于:2012/11/26 14:31:41

后台程序化交易1秒轮循的

信号只发了15+2两次

最后成交了20手

这是怎么回事?

 

 

2012-11-26 11:21:59.525    【后台】IF12 TBuy 出现信号
2012-11-26 11:21:59.525    【后台】IF12 TBuy 已成功触发下单操作 价格:2187.000000 数量:15 类型:0 账户: 品种:IF12
2012-11-26 11:21:59.525    【后台】下单已发送
2012-11-26 11:21:59.790    【下单】IF12 价2187.000000 量15 买卖0 类型0 开平0 账户 Formula 1
2012-11-26 11:21:59.791    【后台】IF12 运行结束
2012-11-26 11:22:04.706    【回报】 : IF12 - 正在申报 15 价格:2187.00 开仓 买入
2012-11-26 11:22:04.711    【回报】 : IF12 已成交 4 价格:2187.0 开 买
2012-11-26 11:22:04.753    【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量:11
2012-11-26 11:22:04.754    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:22
2012-11-26 11:22:04.786    【后台】IF12 运行结束
2012-11-26 11:22:04.786    【后台】IF12 运行结束
2012-11-26 11:22:05.049    【回报】 : IF12 已成交 5 价格:2187.0 开 买
2012-11-26 11:22:05.625    【后台】IF12 运行结束
2012-11-26 11:22:05.625    【后台】IF12 TBuy 出现信号
2012-11-26 11:22:05.625    【后台】IF12 TBuy 已成功触发下单操作 价格:2187.599854 数量:2 类型:0 账户: 品种:IF12
2012-11-26 11:22:05.626    【后台】下单已发送
2012-11-26 11:22:05.657    【后台】IF12 运行结束
2012-11-26 11:22:08.828    【下单】IF12 价2187.599854 量2 买卖0 类型0 开平0 账户 Formula 1
2012-11-26 11:22:08.829    当前尚有未处理完事件 - 6022
2012-11-26 11:22:08.948    【回报】 : IF12 已成交 6 价格:2187.0 开 买
2012-11-26 11:22:08.949    【回报】 : IF12 已成交 7 价格:2187.0 开 买
2012-11-26 11:22:08.949    【回报】 : 撤单已经递交
2012-11-26 11:22:08.950    【回报】 : IF1212 已经撤单 量:15
2012-11-26 11:22:08.951    【下单】IF12 价2187.399902 量11 买卖0 类型0 开平0 账户 Formula 1
2012-11-26 11:22:08.951    【追单】撤单成功,发送追单指令
2012-11-26 11:22:08.952    当前尚有未处理完事件 - 6012
2012-11-26 11:22:08.953    【回报】 : IF12 - 正在申报 2 价格:2187.60 开仓 买入
2012-11-26 11:22:08.953    【回报】 : IF12 全部成交 2 价格:2187.4 开 买
2012-11-26 11:22:09.026    【后台】IF12 运行结束
2012-11-26 11:22:09.027    【后台】IF12 运行结束
2012-11-26 11:22:09.679    【后台】IF12 运行结束
2012-11-26 11:22:09.679    【后台】IF12 运行结束
2012-11-26 11:22:10.254    【回报】 : IF12 - 正在申报 11 价格:2187.40 开仓 买入
2012-11-26 11:22:10.697    【后台】IF12 运行结束
2012-11-26 11:22:10.697    【后台】IF12 运行结束

.

.

.

.

2012-11-26 11:22:47.183    【后台】IF12 运行结束
2012-11-26 11:22:48.058    【回报】 : IF12 已成交 2 价格:2187.4 开 买
2012-11-26 11:22:48.059    【回报】 : IF12 已成交 4 价格:2187.4 开 买
2012-11-26 11:22:48.059    【回报】 : IF12 已成交 6 价格:2187.4 开 买
2012-11-26 11:22:48.060    【回报】 : IF12 全部成交 11 价格:2187.4 开 买
2012-11-26 11:22:48.218    【后台】IF12 运行结束

 

 

序号    时间        品种             类型    买卖    开平    状态        价格      报单手数    成交手数    帐户
1       11:22:47    IF12 股指1212    限价    买入    开      已成交      2187.4    11          6          
2       11:22:47    IF12 股指1212    限价    买入    开      全部成交    2187.4    11          11         
3       11:22:47    IF12 股指1212    限价    买入    开      已成交      2187.4    11          4          
4       11:22:47    IF12 股指1212    限价    买入    开      已成交      2187.4    11          2          
5       11:22:10    IF12 股指1212    限价    买入    开      已报单      2187.4    11          0          
6       11:22:10    IF12 股指1212    限价    买入    开      全部成交    2187.4    11          11         
7       11:22:08    IF12 股指1212    限价    买入    开      全部成交    2187.4    2           2          
8       11:22:07    IF12 股指1212    限价    买入    开      全部成交    2187.6    2           2          
9       11:22:07    IF12 股指1212    限价    买入    开      已报单      2187.6    2           0          
10      11:22:06    IF12 股指1212    限价    买入    开      已撤单      2187.0    8           2187       
11      11:22:05    IF12 股指1212    限价    买入    开      已成交      2187.0    15          7          
12      11:22:05    IF12 股指1212    限价    买入    开      已成交      2187.0    15          6          
13      11:22:05    IF12 股指1212    限价    买入    开      已成交      2187.0    15          5          
14      11:22:04    IF12 股指1212    限价    买入    开      已成交      2187.0    15          4          
15      11:22:00    IF12 股指1212    限价    买入    开      已报单      2187.0    15          0          

2楼
jinzhe 发表于:2012/11/26 14:45:26

日志里面怎么少了一大段,把10秒到47秒的也帖一下

感觉上是你的追单队列里面卡住了,前面的追单在当时没追成功,然后在现在追成功了

3楼
dyatpk 发表于:2012/11/26 14:51:24

中间是没用的 “2012-11-26 11:22:10.697 【后台】IF12 运行结束”

我去掉了

 

我看了一下是这么回事

第一个15手成交了4手之后 触发了撤单追加的操作 然后撤单的同时又成交了3手 本来应该补8手的 然后金字塔又补了11手下去

金字塔追单的时候是不管撤单是否成功了么?

 

4楼
jinzhe 发表于:2012/11/26 15:01:26
要有撤单回报后,才追单
5楼
dyatpk 发表于:2012/11/26 15:03:49
撤单部分成交 是不是当成全部撤单成功了?
6楼
jinzhe 发表于:2012/11/26 15:19:30
估计是有回报就追单,不管是否全部撤了
7楼
dyatpk 发表于:2012/11/26 15:28:32

你不是金字塔的人啊。。。

 

8楼
fly 发表于:2012/11/26 15:42:21

  序号11---15,总报单是15手,怎么会成交22手呢 

9楼
jinzhe 发表于:2012/11/26 15:42:23
看结果分析问题,明天就能根据这个推论做测试了
10楼
dyatpk 发表于:2012/11/26 16:41:42
以下是引用fly在2012-11-26 15:42:21的发言:

  序号11---15,总报单是15手,怎么会成交22手呢 

5、6、7是说累计成交数

 

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