标题：为什么我的模型有过滤但还是重复加仓

我的模型使用新图表交易语句：

SELLSHORT((BPK OR SHORTLOSS)AND HOLDING<0,HOLDING,THISCLOSE);
BUY(BPK AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);
SELL((SPK OR LONGLOSS)AND HOLDING>0,HOLDING,THISCLOSE);
BUYSHORT(SPK AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);

 

开仓语句中有HOLDING=0的条件，但是模拟运行时，还是重复加仓，见附图（IF1212的交易记录），请问是什么问题，如何解决。谢谢

此主题相关图片如下：没有过滤重复加仓.jpg

整个模型发来看下

这是我的整个模型：虽有HOLDING=0的条件，但是模拟运行时，还是会重复加仓，问题在哪里？谢谢

 

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;//收盘价与N周期最高值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。
K:SMA(RSV,M1,1),noaxis;//RSV的移动平均值
D:SMA(K,M2,1),noaxis;//K的移动平均值
J:3*K-2*D,noaxis;

BPK:=((CROSS(J,0)OR CROSS(K,D))OR (EXIST(CROSS(K,D),5)AND EVERY(J>K,4)));
SPK:=((CROSS(90,J)OR CROSS(D,K))OR (EXIST(CROSS(D,K),5)AND EVERY(J<K,4)));

LONGLOSS:=C<ENTERPRICE-S;
SHORTLOSS:=C>ENTERPRICE+S;

SELLSHORT((BPK OR SHORTLOSS)AND HOLDING<0,HOLDING,THISCLOSE);
BUY(BPK AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);
SELL((SPK OR LONGLOSS)AND HOLDING>0,HOLDING,THISCLOSE);
BUYSHORT(SPK AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);

 

从图上看没觉得有什么不对，你的模型里有2根K线都前后发出了开多指令

 

第二根K线的BK信号是很奇怪的，因为我的开仓语句是加了holding=0的条件。还有奇怪的是图中第一根K线上同时出现开多和平多信号。最后你看持仓出现2手多单。我的模型参数是每次加仓一手。

你能知道什么问题吗？或者贵公司其他人了解吗？

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题4

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