举个简单的例子,有两个交易系统,过去5个月的回报数值分别是
(1) 10%; -10% ; 40% ; -15% ; 25%
(2) 10%; 5% ;5% ; 10% ; 10%
成功率都差不多的情况下,总的收益率都是第一个系统比第二个系统要高一些;但是如果从系统稳定的角度来讲,很多人可能会选择第二个系统,目前的优化结果和测试结果里缺少一个能反应这种稳定程度的计算结果。能不能在"MAR比率"栏目的后面增加一个"稳定度"栏目,计算公式 = 亏损月数 / 盈利月数 ,如果有其它能反应这种稳定度的公式就更好了。
你看F1帮助里的夏普率~
自己没好好研究测试指标吧
亏损月数 / 盈利月数 这个就代表稳定吗?
我某个月赚了1块钱和1E都算是盈利月数
同理,我亏1元和亏1E都是亏损月数,你这个设计科学吗!!!
然后两者相处就反应 稳定度了???
国际通用的夏普率不用,自以为是的去搞些觉得很科学的东西,搞笑。
夏普率 简述的讲就是 风险/收益 自己去好好学学吧,真别不懂装懂的评判别人