标题：美白银连续数据制作

1楼

tyq988 发表于：2012/12/12 10:35:57

我要从IB TWS里下载美白银期货的历史数据，然后制作成美白银连续数据导入到金字塔，我最近也从网上看了些资料，说连续数据是由当月主力合约制成，我自己试着做了一下，越弄却越糊涂！

问题一：主力合约到底怎么换月的，客服说是下月合约的成交量连续两天大于当前主力合约的成交量，从第三天开始算起！可是我发现为什么在金字塔里美白银连续的数据，第二天就换了呢？

问题二：连续合约制作过程中，换月的那两天的数据，高开低收基本一样，而且还有很大的跳空，这些问题该怎么解决！？

我是新手，很多问题都找不到答案，有没有制作过连续数据的高人，望各位高手不吝指教！

2楼

tyq988 发表于：2012/12/12 10:41:01

有人帮我回答下吗？高手呢？

3楼

jinzhe 发表于：2012/12/12 10:44:38

成交量比连续合约大了之后第二天换月
跳空用画面价格还权填补开盘缺口

4楼

fly 发表于：2012/12/12 10:48:16

问题1

两个原则

(1)第一天,成交量大于当前连续合约, 第二天早上,就换月

(2)但如果,是因为当前主力所连合约涨停或跌停引起的成交量减少,则不会换月

问题2

合约本身就让其跳空,

可在"工具--数据--数据管理器"里财务除权,把跳空进行除权

5楼

fly 发表于：2012/12/12 10:52:47

问题2

可参考该帖

6楼

tyq988 发表于：2012/12/12 10:53:01

哦！我试下！我看看行不行！弄这个真的很麻烦！

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