标题：多框架下运行多个策略为何一平就平掉了所有

金字塔：

 

您好！！

 

我模拟盘用了两个框架分别对期指运行不同的策略，早上各个策略各持有1手空单，总持仓：-2；然后下午开盘后其中一个策略发出平空单并开多信号，另一个策略没有任何新信号提示，按理应该持有一空一多，为何会当其中一个策略发出平空单并开多信号时把所有空单都平掉了，如此就是说各自持仓还是没有分开的吧

公式里的平仓手数是多少？

公式里 sellshort(holding<0,0,limitr,close);buy(holding=0,15%,limitr,close);....

 

虽然这里公式是0表示平掉所有，但是多框架下不是只平对应框架下对应策略模型的信号手数吗？为什么把隔壁框架的策略持仓也平了呢？

采用多框架不是可以区分出各自持仓的吗？

不要写0，0是全平

那我该如何写啊？我希望它平的是对应策略下的仓位，比如上面的例子，A框架的策略有1手空，B框架的策略有1手空，账户显示持仓为-2，B框架下合约发出平仓信号，希望只平B框架它自个儿的持仓，留下A框架的持仓空单1手。

 

先谢谢了。

需要说明一下的是，我开仓公式用的是百分比资金量，不是固定手数。

平仓手数写holding

好的，谢谢。

我想确认一下，是holding? 还是 abs(holding)? 因为当持有空单的时候holding为负值, 求确认，谢谢。