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标题：刚开始用，今天实盘系统平多了一手，想请教下是什么原因

1楼

michael000 发表于：2013/8/15 10:22:05

刚才系统平多了一手，把另外一个策略的一手多仓也平掉了，我仔细看了下日记，但不是很懂。。。想请教下各位老师是什么原因,还有，9点30分也是平了两次空，但第二次没有账号名称，为什么这样呢，是不是我的公式问题呢？

此主题相关图片如下：qq图片20130815102057.jpg

2楼

michael000 发表于：2013/8/15 10:23:51

模式是固定轮询，1秒

//交易系统

//止损止盈

if holding>0 and l<zs then begin

sell(1,手数,limitr,min(o,zs));

b:=1;

end;//止损

if holding<0 and h>zs then begin

sellshort(1,手数,limitr,max(o,zs));

s:=1;

end;

//止损

//交易条件

开多条件 :=REF(C,1)<REF(C,2) AND ref(ROC,1)>ref(ROCMA,1) and b<>1;

开空条件 :=REF(C,1)>REF(C,2) AND ref(ROC,1)<ref(ROCMA,1) and s<>1;

if 开空条件 and HOLDING>0 then begin

sell(1,手数,limitr, o),ORDERQUEUE;

end

if 开多条件 and HOLDING<0 then begin

sellshort(1,手数,limitr, o),ORDERQUEUE;

end

if 开多条件 and HOLDING=0 then begin

开多:BUY(1,手数,limitr, o),ORDERQUEUE;

hl:=h;//记录开仓后的最高点

zs:=enterprice*(1-stop0*0.01);//初始止损

s:=0;

end

if 开空条件 and HOLDING=0 then begin

开空:BUYSHORT(1,手数,limitr, o),ORDERQUEUE;

hl:=l;//记录开仓后的最高点

zs:=enterprice*(1+stop0*0.01);//初始止损

b:=0;

end;

3楼

lichenghu 发表于：2013/8/15 10:42:31

您好，交易日志有吗?是不是启动自动持仓同步导致

4楼

michael000 发表于：2013/8/15 11:04:31

持仓同步没有开启，公式你们觉得有问题吗？刚才看了下，用同一公式的白糖也是同样的问题，日志有的，不过蛮长的，辛苦你们帮忙看看，谢谢！

5楼

michael000 发表于：2013/8/15 11:04:42

013-08-15 09:45:00.773 【图表】框架:隔夜 roc白糖5分钟触发下单 SHELLSHORT 品种 SRX13 下单K线 2013.08.15 09:50:00 公式:3 roc（隔夜）窗格ID:0 代码行:49

2013-08-15 09:45:00.776 【图表】下单品种已由 SRX13 更改为 SRX01

2013-08-15 09:45:00.779 【图表】模型下单 4

2013-08-15 09:45:00.781 【图表】下单系数调整后手数:4

2013-08-15 09:45:00.784 【图表】实际持仓 -4

2013-08-15 09:45:00.788 【图表】至队列下单

2013-08-15 09:45:00.791 【图表】框架:隔夜 roc白糖5分钟触发下单 BUY 品种 SRX13 下单K线 2013.08.15 09:50:00 公式:3 roc（隔夜）窗格ID:0 代码行:54

2013-08-15 09:45:00.793 【图表】下单品种已由 SRX13 更改为 SRX01

2013-08-15 09:45:00.796 【图表】模型下单 4

2013-08-15 09:45:00.799 【图表】下单系数调整后手数:4

2013-08-15 09:45:00.801 【图表】至队列下单

2013-08-15 09:45:00.804 【图表】SRX13 运行完毕

2013-08-15 09:45:00.806 【队列】当前队列准备处理数据：2条

2013-08-15 09:45:00.809 【队列】发送下单指令

2013-08-15 09:45:00.811 【下单】SRX01 价5053.000000 量4 买卖0 类型0 开平1 账户10700916 Formula 1

2013-08-15 09:45:00.815 【下单】确认报单已发送 ID=583009268 RefID = 32

2013-08-15 09:45:00.818 【队列】当前队列准备处理数据：2条

2013-08-15 09:45:00.821 【队列】当前有未处理队列，返回等待

2013-08-15 09:45:00.830 【指令】收到回报指令 ID = 583009268 RefID = 32

2013-08-15 09:45:00.854 【回报】10700916 : SR401 - 已报单 4 价格:5053 平买

2013-08-15 09:45:00.927 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:00.949 【图表】RU13 运行完毕

2013-08-15 09:45:00.950 【图表】J00 运行完毕

2013-08-15 09:45:00.950 【图表】框架:隔夜 roc焦炭15分钟触发下单 SELL 品种 J13 下单K线 2013.08.15 10:00:00 公式:2 roc（隔夜）窗格ID:0 代码行:41

2013-08-15 09:45:00.951 【图表】下单品种已由 J13 更改为 J01

2013-08-15 09:45:00.952 【图表】模型下单 1

2013-08-15 09:45:00.953 【图表】下单系数调整后手数:1

2013-08-15 09:45:00.953 【图表】实际持仓 2

2013-08-15 09:45:00.954 【图表】至队列下单

2013-08-15 09:45:00.955 【图表】框架:隔夜 roc焦炭15分钟触发下单 BUYSHORT 品种 J13 下单K线 2013.08.15 10:00:00 公式:2 roc（隔夜）窗格ID:0 代码行:61

2013-08-15 09:45:00.955 【图表】下单品种已由 J13 更改为 J01

2013-08-15 09:45:00.956 【图表】模型下单 1

2013-08-15 09:45:00.957 【图表】下单系数调整后手数:1

2013-08-15 09:45:00.957 【图表】至队列下单

2013-08-15 09:45:00.958 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:00.958 【队列】当前队列准备处理数据：4条

2013-08-15 09:45:00.959 【队列】当前有未处理队列，返回等待

2013-08-15 09:45:00.959 【队列】当前队列准备处理数据：4条

2013-08-15 09:45:00.960 【队列】当前有未处理队列，返回等待

2013-08-15 09:45:01.074 【指令】收到回报指令 ID = 583009268 RefID = 32

2013-08-15 09:45:01.075 【指令】收到回报指令 ID = 583009268 RefID = 32

2013-08-15 09:45:01.383 【图表】RU01 运行完毕

2013-08-15 09:45:01.776 【图表】框架:隔夜 roc白糖5分钟触发下单 SHELLSHORT 品种 SRX13 下单K线 2013.08.15 09:50:00 公式:3 roc（隔夜）窗格ID:0 代码行:49

2013-08-15 09:45:01.779 【图表】下单品种已由 SRX13 更改为 SRX01

2013-08-15 09:45:01.782 【图表】模型下单 4

2013-08-15 09:45:01.785 【图表】下单系数调整后手数:4

2013-08-15 09:45:01.788 【图表】实际持仓 0

2013-08-15 09:45:01.791 【图表】至队列下单

2013-08-15 09:45:01.793 【图表】SRX13 运行完毕

2013-08-15 09:45:01.794 【队列】当前队列准备处理数据：5条

2013-08-15 09:45:01.797 【队列】当前有未处理队列，返回等待

2013-08-15 09:45:01.930 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:01.994 【图表】RU13 运行完毕

2013-08-15 09:45:01.995 【图表】J00 运行完毕

2013-08-15 09:45:01.997 【图表】框架:隔夜 roc焦炭15分钟触发下单 SELL 品种 J13 下单K线 2013.08.15 10:00:00 公式:2 roc（隔夜）窗格ID:0 代码行:41

2013-08-15 09:45:01.998 【图表】下单品种已由 J13 更改为 J01

2013-08-15 09:45:01.999 【图表】模型下单 1

2013-08-15 09:45:02.000 【图表】下单系数调整后手数:1

2013-08-15 09:45:02.001 【图表】实际持仓 2

2013-08-15 09:45:02.002 【图表】至队列下单

2013-08-15 09:45:02.003 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:02.003 【队列】当前队列准备处理数据：6条

2013-08-15 09:45:02.004 【队列】当前有未处理队列，返回等待

2013-08-15 09:45:02.387 【图表】RU01 运行完毕

2013-08-15 09:45:02.773 【图表】SRX13 运行完毕

2013-08-15 09:45:02.929 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:02.937 【图表】RU13 运行完毕

2013-08-15 09:45:02.939 【图表】J00 运行完毕

2013-08-15 09:45:02.941 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:03.414 【图表】RU01 运行完毕

2013-08-15 09:45:03.773 【图表】SRX13 运行完毕

2013-08-15 09:45:03.927 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:03.931 【图表】RU13 运行完毕

2013-08-15 09:45:03.932 【图表】J00 运行完毕

2013-08-15 09:45:03.933 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:04.379 【图表】RU01 运行完毕

2013-08-15 09:45:04.772 【图表】SRX13 运行完毕

2013-08-15 09:45:04.928 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:04.935 【追单】发送了首次追单下单指令到队列追单数量：4 账户10700916 报单:4 成交0

2013-08-15 09:45:04.938 【追单】追单队列撤单操作订单号：583009268 账户:10700916

2013-08-15 09:45:04.941 【图表】RU13 运行完毕

2013-08-15 09:45:04.943 【图表】J00 运行完毕

2013-08-15 09:45:04.944 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:04.970 【指令】收到回报指令 ID = 583009268 RefID = 32

2013-08-15 09:45:05.385 【图表】RU01 运行完毕

2013-08-15 09:45:05.415 【指令】收到回报指令 ID = 583009268 RefID = 32

2013-08-15 09:45:05.458 【指令】收到回报指令 ID = 583009268 RefID = 32

2013-08-15 09:45:05.480 【回报】10700916 : SR401 - 已撤单量:4

2013-08-15 09:45:05.481 【下单】SRX01 价5055.000000 量4 买卖0 类型0 开平1 账户10700916 Formula 1

2013-08-15 09:45:05.482 【下单】确认报单已发送 ID=583009269 RefID = 33

2013-08-15 09:45:05.483 【追单】撤单成功，发送追单指令

2013-08-15 09:45:05.483 【回报】10700916 : SR401 - 已撤单报单已提交量:4

2013-08-15 09:45:05.642 【指令】收到回报指令 ID = 583009269 RefID = 33

2013-08-15 09:45:05.651 【回报】10700916 : SR401 - 已报单 4 价格:5055 平买

2013-08-15 09:45:05.773 【图表】SRX13 运行完毕

2013-08-15 09:45:05.855 【指令】收到回报指令 ID = 583009269 RefID = 33

2013-08-15 09:45:05.857 【指令】收到回报指令 ID = 583009269 RefID = 33

2013-08-15 09:45:05.861 【指令】收到成交回报指令 REFID = 33

2013-08-15 09:45:05.884 【回报】10700916 : SR401 - 已成交 4 价格:5055 平买

2013-08-15 09:45:05.887 【队列】当前队列准备处理数据：5条

2013-08-15 09:45:05.890 【队列】发送下单指令

2013-08-15 09:45:05.892 【指令】收到回报指令 ID = 583009269 RefID = 33

2013-08-15 09:45:05.895 【下单】SRX01 价5053.000000 量4 买卖0 类型0 开平0 账户10700916 Formula 1

2013-08-15 09:45:05.903 【下单】确认报单已发送 ID=583009270 RefID = 34

2013-08-15 09:45:05.904 【队列】当前队列准备处理数据：5条

2013-08-15 09:45:05.905 【队列】当前有未处理队列，返回等待

2013-08-15 09:45:05.906 【队列】当前队列准备处理数据：5条

2013-08-15 09:45:05.908 【队列】当前有未处理队列，返回等待

2013-08-15 09:45:05.928 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:05.932 【指令】收到回报指令 ID = 583009270 RefID = 34

2013-08-15 09:45:05.943 【回报】10700916 : SR401 - 已报单 4 价格:5053 开买

2013-08-15 09:45:05.979 【图表】RU13 运行完毕

2013-08-15 09:45:05.985 【图表】J00 运行完毕

2013-08-15 09:45:05.986 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:06.074 【指令】收到回报指令 ID = 583009270 RefID = 34

2013-08-15 09:45:06.385 【图表】RU01 运行完毕

2013-08-15 09:45:06.771 【图表】SRX13 运行完毕

2013-08-15 09:45:06.928 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:07.016 【图表】RU13 运行完毕

2013-08-15 09:45:07.018 【图表】J00 运行完毕

2013-08-15 09:45:07.019 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:07.382 【图表】RU01 运行完毕

2013-08-15 09:45:07.776 【图表】SRX13 运行完毕

2013-08-15 09:45:07.931 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:08.006 【图表】RU13 运行完毕

2013-08-15 09:45:08.007 【图表】J00 运行完毕

2013-08-15 09:45:08.008 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:08.382 【图表】RU01 运行完毕

2013-08-15 09:45:08.770 【图表】SRX13 运行完毕

2013-08-15 09:45:08.947 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:09.384 【图表】RU01 运行完毕

2013-08-15 09:45:10.359 【图表】SRX13 运行完毕

2013-08-15 09:45:10.361 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:10.364 【追单】发送了首次追单下单指令到队列追单数量：4 账户10700916 报单:4 成交0

2013-08-15 09:45:10.365 【追单】追单队列撤单操作订单号：583009270 账户:10700916

2013-08-15 09:45:10.389 【图表】RU13 运行完毕

2013-08-15 09:45:10.390 【图表】J00 运行完毕

2013-08-15 09:45:10.390 【图表】J13 运行完毕

2013-08-15 09:45:10.430 【指令】收到回报指令 ID = 583009270 RefID = 34

2013-08-15 09:45:10.477 【图表】RU01 运行完毕

2013-08-15 09:45:10.865 【指令】收到回报指令 ID = 583009270 RefID = 34

2013-08-15 09:45:10.885 【回报】10700916 : SR401 - 已撤单量:4

2013-08-15 09:45:10.886 【下单】SRX01 价5055.000000 量4 买卖0 类型1 开平0 账户10700916 Formula 1

2013-08-15 09:45:10.888 【下单】确认报单已发送 ID=583009271 RefID = 35

2013-08-15 09:45:10.890 【追单】撤单成功，发送追单指令

2013-08-15 09:45:10.925 【指令】收到回报指令 ID = 583009271 RefID = 35

2013-08-15 09:45:10.935 【回报】10700916 : SR401 - 已报单 4 价格:0 开买

2013-08-15 09:45:11.165 【指令】收到回报指令 ID = 583009271 RefID = 35

2013-08-15 09:45:11.168 【指令】收到回报指令 ID = 583009271 RefID = 35

2013-08-15 09:45:11.172 【指令】收到成交回报指令 REFID = 35

2013-08-15 09:45:11.203 【回报】10700916 : SR401 - 已成交 4 价格:5055 开买

2013-08-15 09:45:11.215 【队列】当前队列准备处理数据：4条

2013-08-15 09:45:11.218 【队列】发送下单指令

2013-08-15 09:45:11.220 【下单】J01 价1611.000000 量1 买卖1 类型0 开平2 账户10700916 Formula 1

2013-08-15 09:45:11.223 【下单】确认报单已发送 ID=583009272 RefID = 36

2013-08-15 09:45:11.225 【队列】当前队列准备处理数据：4条

2013-08-15 09:45:11.228 【队列】当前有未处理队列，返回等待

2013-08-15 09:45:11.244 【指令】收到回报指令 ID = 583009272 RefID = 36

2013-08-15 09:45:11.270 【回报】10700916 : j1401 - 已报单 1 价格:1611 平卖

2013-08-15 09:45:11.291 【指令】收到回报指令 ID = 583009272 RefID = 36

2013-08-15 09:45:11.293 【指令】收到回报指令 ID = 583009272 RefID = 36

2013-08-15 09:45:11.295 【指令】收到成交回报指令 REFID = 36

2013-08-15 09:45:11.312 【回报】10700916 : j1401 - 已成交 1 价格:1615 平卖

2013-08-15 09:45:11.313 【指令】收到回报指令 ID = 583009271 RefID = 35

2013-08-15 09:45:11.315 【队列】当前队列准备处理数据：3条

2013-08-15 09:45:11.317 【队列】发送下单指令

2013-08-15 09:45:11.318 【下单】J01 价1611.000000 量1 买卖1 类型0 开平0 账户10700916 Formula 1

2013-08-15 09:45:11.319 【下单】确认报单已发送 ID=583009273 RefID = 37

2013-08-15 09:45:11.321 【队列】当前队列准备处理数据：3条

2013-08-15 09:45:11.322 【队列】当前有未处理队列，返回等待

2013-08-15 09:45:11.324 【队列】当前队列准备处理数据：3条

2013-08-15 09:45:11.325 【队列】当前有未处理队列，返回等待

2013-08-15 09:45:11.357 【指令】收到回报指令 ID = 583009273 RefID = 37

2013-08-15 09:45:11.374 【回报】10700916 : j1401 - 已报单 1 价格:1611 开卖

2013-08-15 09:45:11.385 【图表】RU01 运行完毕

2013-08-15 09:45:11.395 【指令】收到回报指令 ID = 583009273 RefID = 37

2013-08-15 09:45:11.396 【指令】收到回报指令 ID = 583009273 RefID = 37

2013-08-15 09:45:11.399 【指令】收到成交回报指令 REFID = 37

2013-08-15 09:45:11.416 【回报】10700916 : j1401 - 已成交 1 价格:1615 开卖

2013-08-15 09:45:11.418 【队列】当前队列准备处理数据：2条

2013-08-15 09:45:11.419 【队列】发送下单指令

2013-08-15 09:45:11.421 【下单】实际持仓为0下单失败

2013-08-15 09:45:11.422 【队列】下单失败了

2013-08-15 09:45:11.423 【队列】当前队列准备处理数据：1条

2013-08-15 09:45:11.425 【队列】发送下单指令

2013-08-15 09:45:11.426 【下单】J01 价1611.000000 量1 买卖1 类型0 开平2 账户10700916 Formula 1

2013-08-15 09:45:11.427 【下单】确认报单已发送 ID=583009274 RefID = 38

2013-08-15 09:45:11.587 【指令】收到回报指令 ID = 583009274 RefID = 38

2013-08-15 09:45:11.598 【指令】收到回报指令 ID = 583009274 RefID = 38

2013-08-15 09:45:11.599 【指令】收到回报指令 ID = 583009274 RefID = 38

2013-08-15 09:45:11.600 【指令】收到成交回报指令 REFID = 38

2013-08-15 09:45:11.609 【回报】10700916 : j1401 - 已报单 1 价格:1611 平卖

2013-08-15 09:45:11.609 【回报】10700916 : j1401 - 已成交 1 价格:1615 平卖

6楼

michael000 发表于：2013/8/15 11:43:46

是不是因为1秒轮询，头一次的还没成交，下一秒又因为有信号又发指令出去导致这样呢？

7楼

王锋发表于：2013/8/15 11:46:35

触发下单 BUYSHORT 品种 J13 下单K线 2013.08.15 10:00:00 公式:2 roc（隔夜）窗格ID:0 代码行:61

请仔细检查一下重复下单时的日志上的红色部分，看看是不是在同一根K线的同一行代码上，如果是的话就是系统问题，否则就是你的代码逻辑了。

如果是你的代码逻辑，建议你仔细看看

DEBUGFILE----使用日志方式完善您的策略

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=49428

8楼

michael000 发表于：2013/8/15 11:50:31

哦！好，谢谢！我仔细研究下！

这两个月开始程序化，文华，tb都用过，文华服务好，但软件不太好，tb软件不错，但服务超差！现在觉得金字塔是软件和服务都做得不错~~ 图片点击可在新窗口打开查看

9楼

michael000 发表于：2013/8/15 12:19:15

请仔细检查一下重复下单时的日志上的红色部分，看看是不是在同一根K线的同一行代码上

开空指令是同一个啊，我的策略很简单，只有一个开空指令，而且都是用ref做条件，（limitr，o）作开仓的，应该没有闪烁的啊

开空条件 :=REF(C,1)>REF(C,2) AND ref(ROC,1)<ref(ROCMA,1) and s<>1;

if 开空条件 and HOLDING=0 then begin

开空:BUYSHORT(1,手数,limitr, o),ORDERQUEUE;

但我看到日志，在 j01 在09:45:00下了第一次平多和开空的指令，但没有【下单】，然后09:45:01，又发出第二次平多和开空的指令，但还是没有【下单】

直到09:45:11，才出现下单的指令

2013-08-15 09:45:11.220 【下单】J01 价1611.000000 量1 买卖1 类型0 开平2 账户10700916 Formula 1

2013-08-15 09:45:11.312 【回报】10700916 : j1401 - 已成交 1 价格:1615 平卖

2013-08-15 09:45:11.318 【下单】J01 价1611.000000 量1 买卖1 类型0 开平0 账户10700916 Formula 1

2013-08-15 09:45:11.416 【回报】10700916 : j1401 - 已成交 1 价格:1615 开卖

但奇怪的是后来又多了一条平多的下单

2013-08-15 09:45:11.426 【下单】J01 价1611.000000 量1 买卖1 类型0 开平2 账户10700916 Formula 1

真的不是很明白，还请老师们指教一下。

10楼

michael000 发表于：2013/8/15 12:24:05

我发现这个公式的其他商品都有这个情况，只不过因为它只有单策略，所以就没有犯错，但今天的j01因为有其他策略有多仓，所以多出来的一个平多就把别的策略的多仓平掉了。但这个公式很普通简单啊，我自己开代码就看不出问题，是不是因为1秒轮询的缘故，还是追单的缘故？还是队列的缘故？迫切希望老师们指教一下！我刚开始用，很多东西不太懂。。。

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