共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

标题：单策略多品种的综合最大回撤

1楼

thaus 发表于：2013/8/20 20:57:43

在单策略多品种测试的时候，发现全部综合的最大回撤直接等于品种A和品种B的算术平均，例如A的最大回撤为5%，B的最大回撤为15%，那么金字塔算出的全部综合的最大回撤为10%。这样是有问题的，因为只有在A和B同时发生最大回撤时，组合的回撤才为10%，由于品种的不相关性，在品种B回撤时，品种A发生赢利，所以正确的方法应该是计算组合总资金的最大回撤。希望可以改进。
另外我在其它帖子中看到过一个解决方案，说使用多策略的测试，用单一策略，分别挨个添加品种。那么这里也是想确认下这个方案可行吗，多策略组合下的最大回撤是按总资金的最大回撤计算，还是按单品种的算术平均计算？

2楼

admin 发表于：2013/8/21 9:21:51

你用的是什么版本？

我没记错的话，3.0的版本改了算法了。你自己可用专业版测评验证

3楼

thaus 发表于：2013/8/21 20:27:05

使用了v3.00 Beta2的版本测试，算法没有改变

暂时尚在学习中，还未购买专业版，想确认一下专业版的多策略能否解决这个问题，如果可以的话以后会考虑升级专业版。之所以要有品种组合，很大程度上就是为了能够平滑最大平撤，减少风险，这是测试策略的很重要的目标特性，所以希望这个问题通过某种方法可以解决

4楼

RogarZ 发表于：2013/8/21 21:31:22

以下是引用thaus在2013/8/21 20:27:05的发言：
使用了v3.00 Beta2的版本测试，算法没有改变

你用的是3.0 普通测试报告而不是专业测试报告吧？

试试专业测试报告吧，你要的算法在专业测试报告里实现了。

建议阅读下置顶的 3.0介绍

5楼

thaus 发表于：2013/8/21 21:53:33

感谢答复，专业测试报告里最大回撤计算是正确的，这就去研究下置顶的3.0介绍

共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]