现在策略是1秒固定轮询的，但止损时滑点比较厉害，所以想换个方法试试，止损代码如下：
if holding>0 and l<zs and t1 then begin
sell(1,手数,limitr,min(o,zs))
这样应该是限价成交吧？想请教下如果我想改成市价成交的话应该如果写？谢谢~
直接把交易控制符limitr改成market即可。
if holding>0 and l<zs and t1 then begin
sell(1,手数,market)
[此贴子已经被作者于2013/9/9 16:55:46编辑过]
谢谢，但这样好像跟原来的有点不一样吧？原来的是到了那个价位马上止损的，你这样写只能在k线 open的位置止损吧？limitr zs这个价格怎么实现呢
您好,这个是根据您市价止损的要求改的。
在什么位置止损,取决与您止损条件和止损价无关。看看相关的学习资料,自己对PEL语言做下了解把
谢谢~那我想请教下，我把原来的limitr open改为了market，然后交易条件去掉了ref，提前了一个周期，看图表的交易的点位应该是一摸一样的，但不明白为什么每个策略都和原来的盈利回撤数额有差别，想问下是什么地方出错了？
回测时 LIMIITR OPEN 是限本周期开盘价报单
MARKET 测试时以次周期开盘价报单
开仓价格有差异,当然导致盈利回测不一致
以下是引用lichenghu在2013/9/10 8:59:01的发言：
回测时 LIMIITR OPEN 是限本周期开盘价报单
MARKET 测试时以次周期开盘价报单
开仓价格有差异,当然导致盈利回测不一致
所以我从K线走完模式折腾到轮询遇到就是如此。
轮询如果实现前面K线走完模式，条件是REF到前1个。 那么刚好实现了K线走完模式，但成交价格就从市价下一周期改成了thisclose 而本来是当前K线开盘价才对，因此如何变成当前的K线的开盘价呢？
但因为我交易条件，一个是con，一个是ref（con，1），这样应该是一样的吧？我看图表的标志也是一样的，但回测的数据确有不少差距，实在搞不明白
以下是引用netfox在2013/9/10 9:04:00的发言：
所以我从K线走完模式折腾到轮询遇到就是如此。
轮询如果实现前面K线走完模式，条件是REF到前1个。 那么刚好实现了K线走完模式，但成交价格就从市价下一周期改成了thisclose 而本来是当前K线开盘价才对，因此如何变成当前的K线的开盘价呢？
固定轮询,当根K线直接用LIMITR，OPNE
就是当根K线的开盘价
把2个之间测试的成交明细看下,对照下开仓价格和位置,您改变了开仓条件会有影响的