标题：图标程序化交易记录

1楼

qq代人发帖 发表于：2013/9/11 15:25:56

请教：8.20日的成交价都是0 市价的，其他的成交价。
我不记得设置上我调整过什么了，这个是怎么产生的？

此主题相关图片如下：38.jpg

2楼

lichenghu 发表于：2013/9/11 15:35:42

您好,显示0说明您这手单子实际账户没有成交

3楼

买买我爱买 发表于：2013/9/11 15:36:58

补充提问：8.20显示是市价，其他时间都是有具体价格

其实我是想解决滑点的问题

因为现在连续跟了好多天每天都滑、效果不好

但我印象里8.20那个市价那天的滑点都是偏优的、至少能保证它本来模型该成交的价格

我现在是不知道怎么能设置回去

4楼

买买我爱买 发表于：2013/9/11 15:46:41

不是的啊

那天都是成交的

账户都有交易记录的

正因为它成交了

我才看到那天的成交价都是优于模型的理论价格的

5楼

lichenghu 发表于：2013/9/11 15:46:51

您好,当时具体不成交问题我们还需结合您当时的交易日志分析

您要设置回?不是很明白

6楼

买买我爱买 发表于：2013/9/11 16:01:29

嗯，是这样，我正常模型是触发条件后

选择下一根K线的开盘价开仓

nextopen

但是我要求程序化执行下单的时候在下一根开盘的时候选择市价下单

这个需要特殊设置什么么

或者在程序里还需要补充编写什么

7楼

lichenghu 发表于：2013/9/11 16:06:21

您好,选择走完一根K线模式,然后交易控制符用MARKET

8楼

买买我爱买 发表于：2013/9/12 14:49:22

还想问一下：选择走完一根K线模式

然后开仓用thisclose，nextopen和MARKET

这几个开仓方式在速度上会有区别么

9楼

yukizzc 发表于：2013/9/12 15:05:33

THISCLOSE 测评按本周期收盘价委托进场, 实盘交易时按即时行情对价委托进场

NEXTOPEN 测评按次周期开盘价委托进场, 实盘交易时按即时行情对价委托进场

这两个在实际交易时都是以对手价去报单。

market则是按市价去下单，市价比对手价更容易成交

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