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标题：为什么自己按公式计算夏普率与实际的不合呢？
1楼
淡月映梅 发表于：2013/9/12 15:53:37每次收益分别为：-2995.61，934.31，32135.39，-4702.48，6862.60，-11242.44，6427.68
平均收益为：1956.32142
标准差为：14449.08113
则夏普率为： 1956.32142/14449.08113=0.1354
实际为：0.1311
虽说有误差，但是不清楚误差是怎么来的？
此主题相关图片如下：qq截图20130912155241.png
2楼
lichenghu 发表于：2013/9/12 16:08:36您好,原来夏普率是简化算法,不能精确。
具体算法可参考新的交易测评报告
3楼
淡月映梅 发表于：2013/9/12 16:35:24夏普指数：公式Sharpe Ratio =(MR-RFR)/SD。其中,MR 表示月华收益率，RFR（RiskFreeReturn）
表示无风险利率一般为银行定存利率戒短期国债的月收益率，在【测评选项设置】中设置。SD 表示收
益的标准差。夏普值是衡量收益的稳定性的重要参数。夏普指数数值越高，代表权益曲线越平滑。若
为负值，表示承受风险但回报率反而不如存银行。
金字塔默认的银行定存利率是多少？？
4楼
lichenghu 发表于：2013/9/12 16:38:13默认是3.5%,在新版测试报告中这个可以自行设定
此主题相关图片如下：qq截图20130912163821.png
5楼
淡月映梅 发表于：2013/9/12 17:14:31可以用上面的例子帮忙算演示一下吗？总是算不对。
6楼
lichenghu 发表于：2013/9/12 17:20:20初始资金是多少?
7楼
淡月映梅 发表于：2013/9/12 17:24:1520万
8楼
淡月映梅 发表于：2013/9/12 17:25:44此主题相关图片如下：qq截图20130912172515.png
9楼
lichenghu 发表于：2013/9/12 17:27:21用新版测试报告,对应测试报告术语里面有公式的额、而且月收益率和月收益率标准差都是有的，直接算下不就行么
[此贴子已经被作者于2013/9/12 17:27:52编辑过]
10楼
淡月映梅 发表于：2013/9/12 17:56:53我早就看到了，就是总是算不对的，多加大了测试的月数，也算不对。。总觉得上面专业测试报告上讲得太模糊了。。