标题：股指连续换月带来的问题

1楼

latex 发表于：2013/9/23 18:45:41

假设今天股指连续从130n换成了130(n+1)，今天我想取130(n+1)昨天的收盘价怎么取？如果取股指连续的ref(c,1)是130(n)的，不满足我的要求。。。

金字塔能否考虑对股指连续新增这样一个功能：在换月的前一天同时保留130(n)和130(n+1)的数据？

2楼

lichenghu 发表于：2013/9/24 8:52:22

换月规则及细节目前不会做变动,如果您要取新合约的C,可以通过除权或者直接取主力合约昨天的C

3楼

latex 发表于：2013/9/24 9:23:42

你看懂我的意思了吗？我要取新合约昨天的c，和除权有什么关系？如果直接取主力合约昨天的c，取的是旧合约，不是新合约，明白吗？

4楼

lichenghu 发表于：2013/9/24 9:27:37

1,除权可以添补换月缺口,抬高或降低旧合约的值来实现与新合约对接。琢磨下把

2,例如股指昨天主力是09,今天主力是10,您取当日主力昨天的C难道不是取的10既新合约昨天的C?想想把大哥

5楼

latex 发表于：2013/9/24 9:34:43

“例如股指昨天主力是09,今天主力是10,您取当日主力昨天的C难道不是取的10既新合约昨天的C？”

是的，我确实要取10昨天的c，但是我取不到啊，因为股指连续昨天是09，不是10，明白我的问题了吗？

6楼

lichenghu 发表于：2013/9/24 9:41:12

直接用CALLSTOCK取IF10的昨日收盘价,为和非要套死在连续上,

如果您一定要去连续昨日C,而且要对应10的话,用除权来实现

7楼

latex 发表于：2013/9/24 9:42:49

用callstock的话我要补充所有月份的数据，测试起来非常麻烦，明白？

8楼

lichenghu 发表于：2013/9/24 9:44:43

那目前无法实现您的要求,后续我们会酌情考虑。谢谢

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